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实用标准文案 精彩文档 《时间序列分析》模拟试题 《时间序列分析》课程考试卷 填空题（每小题2分，共计20分） ARMA(p, q)模型 ， 其中模型参数为p，q。 设时间序列，则其一阶差分为。 设ARMA (2, 1)： 则所对应的特征方程为________。 对于一阶自回归模型AR(1): ，其特征根为_________，平稳域是__________。 注：平稳性判别：1）特征根判别法：特征根的绝对值小于1；该题中特征根等于，故平稳条件为。（系数多项式的根在单位园外） 2）平稳域判别法：AR（1）模型： AR（2）模型： 设ARMA(2,1):，当a满足_________时，模型平稳。 注：AR模型平稳（系数多项式的根在单位园外）；MA模型可逆（系数多项式的根在单位园外）： 对于一阶自回归模型MA(1): ，其自相关函数为。 注： 对于二阶自回归模型AR(2):则模型所满足的Yule-Walker方程是 _=__。 注：1. 2. 由于AR模型的 故对于AR（2）有 进而 设时间序列为来自ARMA(p,q)模型： 则预测方差为___________________。 对于时间序列，如果_，则。 注：ARIMA（p，d，q） 设时间序列为来自GARCH(p，q)模型，则