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第五节 多重共线性的诊断与处理 5.1 多重共线性的诊断 数据来源：《计量经济学》于俊年 编著 对外经济贸易大学出版社 2000.6 p208-p209 某国1998－1998的经济数据 年份 进口额(y) 国内产值(x1t) 存货额(x2t) 国内消费(x3t) 1988 15.9 149.3 4.2 108.1 1989 16.4 161.2 4.1 114.8 1990 19 171.5 3.1 123.2 1991 19.1 175.5 3.1 126.9 1992 18.8 180.8 1.1 132.1 1993 20.4 190.7 2.2 137.7 1994 22.7 202.1 2.1 146 1995 26.5 212.1 5.6 154.1 1996 28.1 226.1 5 162.3 1997 27.6 231.9 5.1 164.3 1998 26.3 239 0.7 167.6 5.1.1 条件数与病态指数诊断 设x1,x2,…,xp是自变量X1，X2，…XP，经过中心化和标准化得到的向量，即： 记（x1,x2,…,xp）为x,设为xTx一个特征值，为对应的特征向量，其长度为1，若，则： 根据上表，计算如下： x=[149.3, 4.2, 108.1; 161.2, 4.1, 114.8; 171.5, 3.1,123.2; 175.5, 3.1, 126.9; 180.8, 1.1, 132.1; 190.7, 2.2, 137.7; 202.1, 2.1, 146; 212.1, 5.6, 154.1; 226.1,5, 162.3; 231.9, 5.1, 164.3; 239, 0.7, 167.6] 求x的相关矩阵R R=corrcoef(x) R = 1.00000000000000 0.02447049083573 0.99715218582079 0.02447049083573 1.00000000000000 0.03567322292007 0.99715218582079 0.03567322292007 1.00000000000000 求R的条件数： cond(R) ans = 7.178039564809832e+002 也可先求R的特征值 e=eig(R) e = 0.00278483106125 0.99825241504342 1.99896275389533 注： e(3)/e(1) ans = 7.178039564809491e+002 条件数为717.804，大于100，存在较严重的多重共线性。 为了进一步了解哪些变量之间存在线性关系，计算相关矩阵的特征值和相应的特征向量： [v,d]=eig(R) v = 0.70696453896575 0.03569873579633 0.70634746471371 0.00795062868633 -0.99906334219563 0.04253499482058 -0.70720430439049 0.02445482658777 0.70658618250581 d = 0.00278483106125 0 0 0 0.99825241504342 0 0 0 1.99896275389533 注意：Rv=vd v为标准正交矩阵 最小的特征值为0.00278483106125，对应的向量为： （0.70696453896575，0.00795062868633，-0.70720430439049）T 考虑到第二个数0.00795062868633约等于0，从而 即： 所以存在使得： 5.1.2 方差膨胀因子诊断 每一个自变量对应的方差膨胀因子为R-1相应的对角元素rjj。 若记xj关于其他p-1个自变量的复相关系数为Rj则有： 如果VIF5，则认为自变量间不存在多重共线性。 如果 如果VIF10，则认为自变量间存在严重的多重共线性。 在本例中： diag(inv(R)) ans = 1.0e+002 * 1.79722747043643 0.01023478872590 1.79843993838056 VIF=max(diag(inv(R))) VIF = 1.7984399383