第二章简单吉祥线性回归模型.pptVIP

二、参数估计方法 3、参数的置信区间估计 线性回归模型的参数估计量是随机变量，利用一次抽样的样本观测值，估计得到的只是参数的一个点估计值。 如果用参数估计量的一个点估计值近似代表参数值，那么，二者的接近程度如何？以多大的概率达到该接近程度？ 这就要构造参数的一个区间，以点估计值为中心的一个区间（称为置信区间，confidence interval），该区间以一定的概率（称为置信水平，confidence coefficient ）包含该参数。 参数估计量的区间估计的目的就是求得与 相对应的 。 于是得到1- 的置信度下 的置信区间是 如何缩小置信区间 增大样本容量n，因为在同样的样本容量下，n越大，t分布表中的临界值越小，同时，增大样本容量，还可使样本参数估计量的标准差减小； 提高模型的拟合优度，因为样本参数估计量的标准差与残差平方和呈正比，模型优度越高，残差平方和应越小。 提高样本观测值的分散度。 先明确几点: ●?由OLS估计式可以看出 都由可观测的样本值 和 唯一表示。 ●?? 因存在抽样波动，OLS估计 是随机变量 ●?? OLS估计式是点估计量 * OLS估计是否符合“尽可能地接近总体参数真实值”的要求呢? ④分析OLS估计量的统计性质