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* * 第十三章 基本回归模型 单方程回归是最丰富多彩和广泛使用的统计技术之一。本章介绍EViews中基本回归技术的使用：说明并估计一个回归模型，进行简单的特征分析并在深入的分析中使用估计结果。随后的章节讨论了检验和预测，以及更高级，专业的技术，如加权最小二乘法、二阶段最小二乘法(TSLS)、非线性最小二乘法、ARIMA/ARIMAX模型、GMM（广义矩估计）、GARCH模型, 和定性的有限因变量模型。这些技术和模型都是建立在本章介绍的基本思想的基础之上的。 对于本章及随后章节所讨论的技术，可以使用下列的经济计量学教科书作为参考。下面列出了标准教科书(逐渐变难)： · Pindyck，Rubinfeld (1991), Econometric Models and Economic Forecasts, 《经济计量模型和经济预测》，第三版。 · Johnston 和 DiNardo (1997)，Economtric Methods, 《经济计量方法》， 第四版。 · Greene (1997)， Economtric Analysis, 《经济计量分析》，第三版。 · Davidson 和 MacKinon (1993)， Estimation and Inference in Econometrics , 《经济计量学中的估计和推断》。 在适当的地方，对于特定的专题, 我们也会提供专门的参考书。 §13.1 方程对象 EViews中的单方程回归估计是用方程对象来完成的。为了创建一个方程对象: 从主菜单选择Object/New Object/Equation 或 Quick/Estimation Equation…,或者在命令窗口中输入关键词equation。 在随后出现的方程说明对话框中说明要建立的方程，并选择估计方法。下面我们详细介绍在EViews中如何说明方程。EViews将在方程窗口中估计方程并显示结果。 估计结果会作为方程对象的一部分存储起来以便随时提取。这样我们只需打开方程对象来显示简要结果，或者利用EViews工具来处理方程对象的结果。例如，可以使用估计方程作为联立方程模型的一部分。 §13.2 在EViews中对方程进行说明 当创建一个方程对象时，会出现如下对话框： 在这个对话框中需要说明三件事：方程说明，估计方法，和该估计使用的样本。在最上面的编辑框中，可以说明方程：因变量（左边）和自变量（右边）以及函数形式。 有两种说明方程的基本方法：列表法和公式法。列表法简单但是只能用于不严格的线性说明；公式法更为一般，可用于说明非线性模型或带有参数约束的模型。 §13.2.1 列表法 说明线性方程的最简单的方法是列出方程中要使用的变量列表。首先是因变量或表达式名，然后是自变量列表。例如，要说明一个线性消费函数CS，用一个常数和inc对其作回归，在方程说明对话框上部输入： cs c inc 注意回归变量列表中的序列c。这是EViews用来说明回归中的常数而建立的序列。EViews在回归中不会自动包括一个常数，因此必须明确列出作为回归变量的常数。内部序列c不出现在工作文档中，除了说明方程外不能使用它。 注意到在工作文档中有一个预先定义的对象C。这是缺省系数向量——当通过列出变量名的方式说明方程时，EViews会根据变量在列表中出现的顺序在这个向量中存储估计系数。在上例中，常数存储于c(1)，inc的系数存储于c(2)，即回归方程形式为：cs = c(1)+c(2)*inc。 在统计操作中会用到滞后序列，可以使用与滞后序列相同的名字来产生一个新序列，把滞后值放在序列名后的括号中。 例如：cs cs(-1) c inc 该语句命令EViews使用cs的滞后值、常数和inc对cs作回归。cs滞后的系数将存放在c(1)中，常数系数在c(2)中，inc的系数在c(3)中，即回归方程形式为：cs = c(1)*cs(-1)+c(2)+c(3)*inc。 通过在滞后中使用关键词 to 可以包括一个连续范围的滞后序列。例如： cs c cs(-1 to -4) inc 这里cs关于常数，cs(-1)，cs(-2)，cs(-3)，cs(-4)，和inc的回归。 如果写成： cs c inc(to –2) inc(-4) 表示cs关于常数,inc，inc(-1)，in