09第七章幺平稳过程谱分析(上).pptVIP

平稳过程的谱分析 平稳过程的相关函数在时域上描述了过程的统计特性，为了描述平稳过程在频域上的统计特性, 需要引入了谱密度的概念。 这章的内容主要讨论随机过程的谱分析 知识回顾： 非周期性确定性时间函数的帕塞伐（Parseval)等式为: 1 功率谱密度的定义 2 功率谱密度的性质 3 功率谱密度与自相关函数的关系 方法1:利用常用的傅立叶变换对 方法2:留数定理的利用 4 白噪声 白噪声自相关函数 * * 其中, 称为能谱密度 证明: 数学推导基本步骤如下: (帕塞伐公式) 上半平面极点为w1=j, w2=3j 所以: 可以证明：随机过程的自相关函数与功率谱密度之间互为傅立叶变换对。这一个关系就是著名的维纳-辛钦定理。即： 证明： 当随机过程为实平稳随机过程时， 证明： 同理： *