第14后章 商业银行现金头寸及流动性管理.pptVIP

第十四章商业银行现金头寸及流动性管理 本章主要讨论银行现金资产及流动性管理，贷款管理和证券投资管理分别在第十六章和第十七章介绍。 章节目录 第一节 现金资产、头寸及其管理原则 第二节 银行头寸的预测与调度 第三节 商业银行流动性管理 第一节 现金资产、头寸及其管理原则 一、现金资产及其管理原则 （一）现金资产的构成 1．库存现金 2．存放在中央银行的资金 3．存放同业款项 4．托收中现金（Float） 现金资产是一种无利或微利的资产，银行拥有这类资产的目的是为了应付客户和同业的各种流动性要求。从商业银行的盈利性角度看，这部分资产所占比例越小越好，这样才可能扩大盈利性资产的投放。 （二）现金资产的管理原则 1．适度控制存量原则 2．适时调节流量原则 3．加强库存现金的安全防范 二、银行头寸的构成及管理原则 （一）商业银行的头寸构成 在现金资产中，可供商业银行直接、自主运用的资金，我国银行业习惯地称之为现金头寸（Money Position）。商业银行的头寸概念，有可用头寸、基础头寸和可贷头寸之分。 （二）商业银行头寸管理原则 商业银行的经营目的是获取尽可能高的投资回报。由于银行持有的现金不取得任何利息收入，因此银行现金头寸管理的基本原则是尽量减少现金持有量及加快现金收取，以降低机会成本。 一般说来，规模相异的银行在现金头寸管理中遵循