第六讲滞后变量..pptVIP

第六讲 滞后变量模型 一、滞后变量模型 二、分布滞后模型的参数估计 三、自回归模型的参数估计 四、格兰杰因果关系检验 滞后变量（Lagged Variable ） 动态模型（Dynamical Model） 1、分布滞后模型（distributed-lag model） 分布滞后模型： 2、自回归模型（autoregressive model） 二、分布滞后模型的参数估计 无限期的分布滞后模型： 由于样本观测值的有限性，使得无法直接对其进行估计。 有限期的分布滞后模型： 1、没有先验准则确定滞后期长度； 2、如果滞后期较长，将缺乏足够的自由度进行估计和检验； 3、同名变量滞后值之间可能存在高度线性相关，即模型存在高度的多重共线性。 阿尔蒙估计的EViews软件实现 在LS命令中使用PDL项，应注意以下几点： 阿尔蒙估计的EViews软件实现 三、自回归模型的参数估计 （2）局部调整(Partial Adjustment)模型 局部调整模型主要是用来研究物资储备问题的。 例如，企业为了保证生产和销售，必须保持一定的原材料储备。对应于一定的产量或销售量Xt，存在着预期的最佳库存Yte。 局部调整模型的最初形式为： 2、自回归模型的参数估计 （2）普通最小二乘法 若滞后被解释变量Yt-1与随机扰动项?t同期无关（如局部调整模型），