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第五章 随机优势;第一节 Markowitz 模型 ;;;第二节 优势原则;;;;三、优势原则的一般表示
设决策人希望期望效用极大, 采用 时收益y的效用为u(y), y的分布为 , 则采取行动(方案) 的期望效用为：
若 优于 则需 比 占优势，即：
采用优势原则的目的是由于u(y)设定存在困难，希望通过对u(y)作某种总体要求(例如单增)使 和 在满足一定条件时，上式成立。
;第三节 一、二等随机优势 ;;;;二、第二等随机优势SSD (Second-Degree S D)
1.第二类效用函数：(递增，凹)
记u的定义域 为［a,b］,(a,b)记作
则把风险厌恶型效用函数称为第二类效用函数，可定义为：
;;;;;三、第三等随机优势
1. 欹斜
欹斜：投资收益率的欹斜就是分布的三阶中心矩，记作 。
对离散型随机变量有：
对连续型随机变量有：
日常的经济活动中，彩票的奖金分布通常是以小概率获得大奖，是正欹斜的；房产不投保，以小概率发火灾时将承受巨大损失，是负欹斜的。
;;3.第三类效用函数：
第三类效用函数 ，可定义为：
;;例：
计算该方案是否存在第一等随机优势
;;;;;;;FSD、SSD、TSD是逐次对 与 之差进行积分，积分差在定义域上非负，则j比i占优势。
FSD的判别：
即[ F (y) - F (y)] dy ≥ 0
SSD的判别：
TSD的判别：
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