计量经上济学课件9时间序列经济学模型.ppt

第九章 时间序列计量经济学模型 时间序列的平稳性及其检验 随机时间序列分析模型 协整分析与误差修正模型 §9.1 时间序列的平稳性及其检验 一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型 二、时间序列数据的平稳性 三、平稳性的图示判断 四、平稳性的单位根检验 五、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程 ⒈常见的数据类型 到目前为止，经典计量经济模型常用到的数据有： 时间序列数据（time-series data) 截面数据(cross-sectional data) 平行/面板数据（panel data/time-series cross-section data) ★时间序列数据是最常见，也是最常用到的数据 放宽该假设：X是随机变量，则需进一步要求： (1) X与随机扰动项 ? 不相关∶Cov(X,?)=0 (2)依概率收敛： 第(1)条是OLS估计的需要 第(2)条是为了满足统计推断中 大样本下的“一致性”特性： 表现在:两个本来没有任何因果关系的变量，却有很高的相关性（有较高的R2)。例如：如果有两列时间序列数据表现出一致的变化趋势（非平稳的），即使它们没有任何有意义的关系，但进行回归也可表现出较高的可决系数。 在现实经济生活中，实际的时间序列数据往往是非平稳的，而且主要的经济变量如消费、收入、价格往往表现为一致的上升或下降。这样，仍然通过经典的因