应用多元统计分析课后习题答案高惠璇(第三章部分习题解答).pptVIP

应用多元统计分析 第三章习题解答 第三章 多元正态总体参数的检验 因为 似然比统计量 第三章 多元正态总体参数的检验 所以 * 第三章 多元正态总体参数的假设检验 3-1 设X～Nn(μ,σ2In), A为对称幂等阵,且rk(A)=r(r≤n),证明 证明 因A为对称幂等阵，而对称幂等阵的特征值非0即1,且只有r个非0特征值，即存在正交阵Γ(其列向量ri为相应特征向量)，使 第三章 多元正态总体参数的检验  其中非中心参数为 第三章 多元正态总体参数的检验 3-2 设X～Nn(μ,σ2In), A，B为n阶对称阵.若AB ＝0 ,证明X′AX与X′BX相互独立.  证明的思路：记rk(A)=r.  因A为n阶对称阵,存在正交阵Γ,使得 Γ ′AΓ=diag(λ1,…,λr 0,..,0) 令Y＝Γ′X，则Y～Nn(Γ′μ,σ2In), 第三章 多元正态总体参数的检验 且 又因为 X′BX=Y′Γ′BΓ Y= Y′HY 其中H=Γ′BΓ 。如果能够证明X′BX 可表示为Yr+1，…,Yn的函数，即H只是右下子块为非0的矩阵。 则X′AX 与X′BX相互独立。 第三章 多元正态总体参数的检验 证明 记rk(A)=r. 若r=n,由AB＝O,知B＝ On×n,于是X′AX与X′BX独立； 若r=0时,则A＝0,则两个二次型也是独立的. 以下设0＜r＜n.因A为n阶对称阵,存在正交阵Γ,使得 第三章 多元正态总体参数的检验 其中λi≠0为A的特征值(i=1,…,r).于是 令 r 第三章 多元正态总体参数的检验 由AB＝O可得DrH11＝O ， DrH12＝O . 因Dr为满秩阵,故有H11＝Or×r，H12＝Or×(n-r) . 由于H为对称阵，所以H21＝O(n-r)×r .于是 由于Y1，…,Yr ,Yr+1 ,…,Yn相互独立，故X′AX与X′BX相互独立. 第三章 多元正态总体参数的检验 令Y＝Γ′X，则Y～ Nn(Γ′μ,σ2In), 且 设X～Np(μ,Σ),Σ＞0,A和B为p阶对称阵,试证明 (X-μ)′A(X-μ)与(X-μ)′B(X-μ)相互独立  ? ΣAΣBΣ＝0p×p. 第三章 多元正态总体参数的检验 3-3 由“1.结论6”知ξ与η相互独立?  第三章 多元正态总体参数的检验 性质4 分块Wishart矩阵的分布:设X(α) ～ Np(0,Σ) (α＝1,…,n)相互独立，其中 又已知随机矩阵 则 第三章 多元正态总体参数的检验 试证明Wishart分布的性质(4)和T2分布的性质(5). 3-4 第三章 多元正态总体参数的检验 证明: 设 记 , 则 即 第三章 多元正态总体参数的检验 当Σ12 =O 时,对α＝1,2,…,n, 相互 独立.故有W11与W22相互独立. 由定义3.1.4可知 性质5 在非退化的线性变换下,T2统计量保持不变. 证明:设X(α) (α＝1,…,n) 是来自p元总体Np(μ,Σ)的随机样本, X和Ax分别表示正态总体X的样本均值向量和离差阵,则由性质1有 第三章 多元正态总体参数的检验 令 其中C是p?p非退化常数矩阵，d是p?1常向量。则 第三章 多元正态总体参数的检验 所以 第三章 多元正态总体参数的检验 3-5 对单个p维正态总体Np(μ,Σ)均值向量的检验问题，试用似然比原理导出检验H0:μ=μ0(Σ=Σ0已知)的似然比统计量及分布. 解:总体X～Np(μ,Σ0)(Σ0＞0),设X(α)(α=1,…,n) (n＞p)为来自p维正态总体X的样本.似然比统计量为 P66当Σ=Σ0已知μ的检验 第三章 多元正态总体参数的检验 第三章 多元正态总体参数的检验 第三章 多元正态总体参数的检验 因 所以由§3“一﹑2.的结论1”可知 第三章 多元正态总体参数的检验 3-6 (均值向量各分量间结构关系的检验) 设总体X～Np(μ,Σ)(Σ＞0),X(α)(α＝1,…,n)(n＞p)为来自p维正态总体X的样本，记μ＝(μ1,…,μp)′.C为k×p常数(kp),rank(C)=k,r为已知k维向量.试给出检验H0:Cμ＝r的检验统计量及分布. 解：令 则Y(α)(α＝1,…,n) 为来自k维正态总体Y的样本，且 第三章 多元正态总体参数的检验 检验 这是单个k维正态总体均值向量的检验问题.利用§3.2当Σy = CΣC′未知时均值向量的检验给出的结论,取检验统计量: 第三章 多元正态总体参数的检验 3-7