基于arima模型的股价的研究-数学专业论文.docxVIP

分类号—— 分类号—— 密 级 U D C 单位代码 10151 大连海事大学 硕士学位论文 基于ARIMA模型的股价的研究 于婷 指导教师 杨晓光 职称 教授 学位授予单位 大连海事大学 申请学位级别 理学硕士 学科(专业) 数学 论文完成日期 2014年10月 答辩日期 2015年1月 答辩委员会主席 万方数据 Stock Stock price research based on ARIMA model A thesis Submitted to Dalian Maritime University In partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Mathematics by Yu Ting (Mathematics) Thesis Supervisor：Associate Professor Yang Xiaoguang October 2014 万方数据 {IIIillllllllqlll {IIIillllllllqlllEIIIItqlllllEllllllllllll 111111l Y2—81 98丝1 大连海事大学学位论文原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重声明：本论文是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果， 撰写成博／硕士学位论文 ：基王趔△槿型丝避盆数硒塞：。除论文中已经注明 引用的内容外，对论文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方 式标明。本论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体己经公开发表或未 公开发表的成果。本声明的法律责任由本人承担。 学位论文作者签名：牙醯 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者及指导教师完全了解大连海事大学有关保留、使用研究生学 位论文的规定，即：大连海事大学有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论 文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权大连海事大学可以将本 学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫 描等复制手段保存和汇编学位论文。同意将本学位论文收录到《中国优秀博硕士 学位论文全文数据库》(中国学术期刊(光盘版)电子杂志社)、《中国学位论文全 文数据库》(中国科学技术信息研究所)等数据库中，并以电子出版物形式出版发 行和提供信息服务。保密的论文在解密后遵守此规定。 本学位论文属于： 保密口在——年解密后适用本授权书。 不保密d(请在以上方框内打“√’’) 论文作者签名：寸嫱 导 蜊币 猫辄 占。 飙 ≯≯心啤 勿磋3 日 万方数据 中文摘要摘要 中文摘要 摘要 随着社会的进步和科技的快速发展，中国的股票市场逐渐成为我国主要的资 本市场，无论是股票的投资者还是管理者，都期待在股市上能得到“投资小，收 益大’’的回报。而股市的市场信息时时刻刻都在变化，这就导致股票的价格会有 所变动。通过对股价的分析，我们可以了解股票市场的信息，并且应用时间序列 分析挖掘出其中的有用信息，为股票的投资者和管理者提供参考，从而帮助他们 得到最大的回报。 首先，本文发现有些文章对数据建立了ARIMA模型，但是没有检验数据是否 适合建立该模型，如文献【7】和【8】。本文通过对文献【7】、【9】、[1l】和[12】中的数据 及中国招商银行和中国平安某一段时间股票日开盘价数据的研究与分析，并且结 合白噪声检验，证实了这八组数据根本不适合建立ARIMA模型。而通过了解 GARCH模型的理论和其建模思想后，本文利用GARCH模型对这些数据进行分析 与研究，发现可以对其中五组数据建立GARCH模型。其次，本文利用指数平滑 法的相关知识对剩余的三组数据进行分析，并且用SAS软件编程实现，发现这三 组数据均可以建立指数平滑模型。 本文在建立模型的同时，对数据进行了检验，证明了数据的确适合建立这种 模型，这种检验是建立模型的基础和前提。在对数据进行研究分析时，需要根据 数据本身的特点来建模，并且检验数据是否适合建立这种模型，在此基础上，才 能够提高模型的拟合度和精准性，使所建的模型更加合理可行。 关键词：ARIMA模型；GARCH模型；指数平滑法模型；股价 万方数据 英文摘要Stock 英文摘要 Stock price research based on ARIMA model Abstract With the rapid development of science and technology,China’S stock market has gradually become the main capital market in our cotmtry．Whether stock investors or