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LQG量测反馈最优控制的精细积分-应用数学和力学.PDF
,21 12 ( 2000 12)
Applied Mathematics and Mechanics
: 1000_0887(2000) 12_1279_06
X
LQG
钟万勰, 蔡志勤
( , 116024)
( 我刊编委钟万勰来稿)
: (LQG) ,#
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#
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: ; LQG ; (Riccati) ;
: O232 : A
xÛ= Ax + Bw + B2 u, ( 1)
y = Cx + v, ( 2)
x n , y q , u m , wv l q
# A BB 2C , , #
w( t) v ( t) , W V
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E[ v( t 1) v ( t 2)] = VD( t 2 - t1) , E[ w( t 1) w ( t2)] = WD( t2 - t 1) ,
T ( 3)
E[ w] = 0, E[ v] = 0, E[ v( t ) w ( t )] = 0,
1 2
E ( ) , W l @ l , V q @ q # x ( 0)
T
E[ x ( 0)] = x^ , E[ ( x ( 0) - x^ ) ( x ( 0) - x^ ) ] = P ( 4)
0 0 0 0
# v( t) , w( t) x ( 0) #
LQG ,
, #
; Kalman_ ucy ,
[ 1~ 5]
, # ,
X : 2000_02_22
: (
: ( 1934) ) , , ,, , ;
( 1961) ) , , , , .
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