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集合资产管理业务年度报告 2016[0124]号 中信建投双季收益集合资产管理计划 2015 年年度报告 管理人:中信建投证券股份有限公司 托管人: 兴业银行股份有限公司 送出日期:2016年3月31 日 1 集合资产管理业务年度报告 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人编制。集合资产管理计划托管人兴 业银行股份有限公司于2016年3月25 日复核了本报告中的财务指标、净值 表现和投资组合报告等内容。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计 划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。 本报告相关财务资料已经审计。 本报告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。 2 集合资产管理业务年度报告 目 录 一、集合资产管理计划概况 4 二、主要财务指标、集合资产管理计划净值表现及收益分配情况 6 三、管理人报告 7 四、托管人报告 9 五、审计报告 10 七、投资组合报告 34 八、集合计划份额变动 35 九、重要事项提示 36 十、备查文件目录 37 3 集合资产管理业务年度报告 一、集合资产管理计划概况 1. 基本资料 名称： 中信建投双季收益集合资产管理计划 类型： 集合资产管理计划 存续期： 无固定存续期 成立日： 2013年5月23 日 报告期末份额总额： 371,045,184.47 份 投资目标： 以价值分析为基础，在保障资产安全和流动性的前提 下，积极寻找固定收益产品的投资机会。在控制投资风 险和保证流动性的前提下努力实现双季收益A级的预期 年化收益率。 投资策略: 本计划通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政 策、资本市场资金环境的分析，预测宏观经济的发展趋 势和利率政策的变化，并据此评价未来一段时间债券市 场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流 动性要求、投资品种流动性强弱程度和收益创造能力大 小的基础上，确定现金、类现金资产和固定收益类资产 的配置比例。 业绩比较基准： 无 2. 管理人 机构名称： 中信建投证券股份有限公司 注册地址： 北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人： 王常青 通信地址： 北京市东城区朝内大街188号 邮政编码：