计量经济学实验报告3.doc

《计量经济学》实验报告三 开课实验室：财经科学实验室 2014年 5月 25 日 班级： _财政1112班__ 学号： 2011410060_ 姓名：蓝锦达_ 实验项目名称：_______OLS参数估计与检验_________ 成绩：_____________ 实验性质： □验证性 □综合性 □设计性 指导教师签字：__________ 【实验目的】 掌握用Eviews软件进行参数估计、检验的方法，并进行预测。 【实验要求】 熟悉基本操作步骤，读懂各项上机输出结果的含义并能进行分析、预测。 【实验软件】 Eviews, Excel软件 【实验方案与进度】 学习软件操作,运用EViews软件建立新文件 收集数据、资料并在EViews软件上进行输入和编辑 利用散点图分析数据，建立线性回归模型 进行图形分析、回归分析 对回归分析所得结果进行检验，并对结果进行修正 【实验过程】 由表中给出消费Y与收入X的数据，试根据所给数据资料完成以下问题： （1）估计回归模型； 建立消费对收入的回归模型，利用Y和X的数据表，通过EViews软件估计其参数结果（表1） 得到回归分析结果为： SE=(3.638437) (0.019903) t=(2.569104) (32.00881) R2=0.946423 （2）试用Goldfeld-Quandt法和White法检验模型的异方差性（去掉中间16个数据）； Goldfeld-Quandt法 ①构造子样本区间，建立回归模型 先对X以递减型排序，再构造样本区间，建立回归模型。本题中，样本容量n=60，删除中间16 个观测值，余下部分平分得两个样本区间：1～22和39～60，它们的样本个数均是22个，即n1=n2=22。 通过EViews软件可得样本区间为1～22的回归估计结果（表2） 样本区间为39～60的回归估计结果（表3） ②求F统计量值 由表2可以得出样本1～22的残差平方和=2495.840，由表3可以得出样本39～60的残差平方和=603.0148，根据G-Q检验得： ③判断 在显著性水平上式中分子分母的自由度均为22，查F分布表得临界值，因为， 所以，拒绝原假设，表明模型确实存在异方差。 White法检验 建立辅助函数，由表1可得出white检验结果，如表4 由表4可得，在下，查，因为,所以接受备择假设，拒绝原假设，表明模型存在异方差。 （3）选用加权最小二乘法修正异方差（设），重新估计模型。 Y X Y X Y X 55 80 152 220 95 140 65 100 144 210 108 145 70 85 175 245 113 150 80 110 180 260 110 160 79 120 135 190 125 165 84 115 140 205 115 180 98 130 178 265 130 185 95 140 191 270 135 190 90 125 137 230 120 200 75 90 189 250 140 205 74 105 55 80 140 210 110 160 70 85 152 220 113 150 75 90 140 225 125 165 65 100 137 230 108 145 74 105 145 240 115 180 80 110 175 245 140 225 84 115 189 250 120 200 79 120 180 260 145 240 90 125 178 265 130 185 98 130 191 270 运用加权最小二乘法进行修正，根据题以往经验，选择权数,得出用权数W2的回归结果（表5） 表5的估计结果如下 (3.673475) (25.74374) 可以看出，运用WLS消除了异方差后，参数的t检验均显著，F检验也显著。说明该地区收入X每增加1亿元，平均来说收入Y将增加0.6330亿元，而不是（1）中的0.6371亿元。 注：应包括数据、图表、计算等。 【实验结果及分析】 实验结果：运用EViews软件进行模型建立和异方差检验与修正，我们可以得出相关结论： 1．通过绘制resid对X的散点图 都可以看出残差绝对值有随X增大的趋势，因此模型可能存在异方差。 2．用Goldfeld-Quandt法和White法检验模型，都有确凿证据表明模型存在异方差。 3.运用加权最小二乘法（WLS）统计过程，选择什么权数至关重要，根据以往经验，此例适合选择作为权数。 4. 异方差性的修正，运用WLS消除了异方差后，参数的t检验均显著，F检验也显著。说明该地区收入X每