精算实化务第二章.pptVIP

第二章 损失分布 ;§2.1 研究损失分布的数学工具  2.1.1 随机变量及其分布 ; 2.1.2 离散型随机变量和连续型随机变量 ;其分布函数为：;在非寿险精算中，一次事故的损失额或者保险期限内的全部损失额X的取值范围是一个区间（0，+∞ ），象这种取值布满某个区间，并且有密度函数的随机变量，我们称为连续型随机变量。与离散型随机变量的分布列相对应，连续型随机变量可用密度函数来描述其概率分布。;例2.1.2 （均匀分布）如果某类保单的免赔额为a, 保险金额为b(0ab), 赔款额取[a,b]中的每个值是等可能的，那么赔款额X就是一个在[a,b]均匀分布的随机变量，其密度函数为： 其分布函数为： ;2.1.3 随机变量的数字特征;随机变量X分布的偏度系数 可以度量分布的对称性，当分布对称时，偏度等于0。所以在偏度不等于0时，分布是不对称的。当概率密度函数在右边有长的“尾巴”时，其偏度大于0时，这时称分布是正偏斜的；当概率密度函数在左边有长的“尾巴”时，其偏度小于0时，这时称分布是负偏斜的。对一般非寿险业务的大多数险种来说，因为有大额赔款的发生，所以赔款额的分布常有明显的正偏斜。 ;2.1.4 随机变量的特征函数与矩母函数;;例：以λ为参数指数分布函数为 矩母函数？;2.1.5 条件分布、条件期望和条件方差;;;2.1.6 相互独立随机变量和的分布与卷积;§2.2 损失的理论分布;2.2.1 正态分布和中心极限定理;任意一个正态分布随机变量X, 都可以通过线性变换化为标准正态分布随机变量,即: 若 X ~ N ( ) , 则 Z = ~ N (0,1) . 标准正态分布具有性质： 而且一般概率统计著作和教材都附有标准正态分布函数值 的表供查用.;;; 2.2.2 赔款额的理论分布 ;例2.2.2 已知某一特定风险的赔款额服从参数为 , 的对数正态分布。问：从400元到40,000元的赔案在全部赔案中占多大的比例？ 解：因为 , 所以， . ;;;; 2.2.3 赔款次数的理论分布;;;;;§2.3 赔款总量的分布  2.3.1 赔款总量的数字特征和矩母函数 ;;如果已知N和 的矩母函数分别为 和 , 那么，S的矩母函数为：;; 2.3.2 复合泊松分布;若记具有相同分布的 为X，它们的共同分布函数为F（x）,则复合泊松分布随机变量S的数学期望和方差为： ， 其矩母函数为： 分布函数和密度函数分别为： ; 2.3.3 赔款总量的近似模型;;;2.平移伽玛近似 事实上，赔款总量S的分布常为右偏态，因此在大多数场合用平移伽玛近似比正态近似更为恰当。 我们用 表示以 为参数的伽玛分布函数，对任意一点 ，定义一个新的分布函数 ,并称之为平移伽玛分布，相当于把伽玛分布平移了 个单位。 ;;特别，当S为复合泊松分布时， ; 如果当 时， ，则平移伽玛分布 趋于正态分布 。 ;练习题;2、如果某连续型随机变量的密度函数f（x）满足： 则称该随机变量服从混合指数分布。混合指数分布也常用来描述赔款分布。试计算混合指数分布的矩母函数。;2.解：当 时;3、已发生的1500次赔款表明其平均赔款额为960元，标准差为120元。若赔款额服从正态分布，试??算 的值，使1500次赔款中有800次的赔款额小于它，而有700次的赔款额大于它，并计算1500次赔款中赔款额小于800元的次数。;3.解：由题可知，赔款额 ，则