计量经济学-中国人民大学_赵国庆.ppt

§5.4　分布滞后模型 §5.4　分布滞后模型 §5.4　分布滞后模型 §5.4　分布滞后模型 §5.4　分布滞后模型 §5.4　分布滞后模型 §5.4　分布滞后模型 第六章 联立方程组模型的估计 §6.1　联立方程组模型及其简化式 §6.2　联立方程的bias §6.3　间接最小二乘估计 §6.4　两阶段最小二乘估计 §6.1　联立方程组及其简化式 §6.1　联立方程组及其简化式 §6.1　联立方程组及其简化式 联立方程组模型涉及主要问题： §6.1　联立方程组及其简化式 §6.2　联立方程的bias §6.2　联立方程的bias §6.2　联立方程的bias §6.3　间接最小二乘法　（ILS：indirect Least Squares） §6.3　间接最小二乘法　 §6.3　间接最小二乘法 §6.3　间接最小二乘法 §6.3　间接最小二乘法 §6.3　间接最小二乘法 §6.3　间接最小二乘法 §6.3　间接最小二乘法 即只得出供给函数的２个参数估计，此时称供给函数是可识别的，需求函数是不可识别的。 §6.3　间接最小二乘法 §6.3　间接最小二乘法 §6.3　间接最小二乘法 结构模型可识别条件（次数条件order condition）： §6.3　间接最小二乘法 §4.3　序列相关 三、序列相关的DW检验　 §4.3　序列相关 三、序列相关的DW检验　 §4.3　序列相关 三、序列相关的DW检验　 §4.3　序列相关 三、序列相关的DW检验　 §4.3　序列相关 三、序列相关的DW检验　 DW 检验区域示意图　 §4.3　序列相关 四、模型的估计 　 §4.3　序列相关 四、模型的估计 　 §4.3　序列相关 四、模型的估计 　 §4.3　序列相关 四、模型的估计 　 §4.3　序列相关 四、模型的估计 　 §4.3　序列相关 四、模型的估计 　 §4.3　序列相关 四、模型的估计 　 §4.3　序列相关 四、模型的估计 　 §4.3　序列相关 四、模型的估计 　 §4.3　序列相关 四、模型的估计 　 第五章 线性模型的扩展 §5.1　模型的类型与变换 §5.2　虚拟变量 §5.3　结构变化的检验 §5.4　分布滞后模型 §5.1　模型的类型与变换 phillips曲线： §5.1　模型的类型与变换 §5.2　虚拟变量 一、一时期的虚拟变量（异常值的处理） Y D X 1 20 35 0 2 30 40 0 3 35 50 0 4 35 55 0 5 38 56 0 6 40 57 0 7 70 40 0 §5.2　虚拟变量 §5.2　虚拟变量 §5.2　虚拟变量 §5.2　虚拟变量 §5.2　虚拟变量 §5.2　虚拟变量 §5.2　虚拟变量 §5.2　虚拟变量 §5.3　结构变化的检验 §5.3　结构变化的检验 §5.4　分布滞后模型 §5.4　分布滞后模型 §5.4　分布滞后模型 §3.6　多重共线性 1．岭回归（Ridge Regression） §3.6　多重共线性 §3.6　多重共线性 §3.6　多重共线性 2．对模型不作任何调整 现有库存调整模型的估计结果： §3.6　多重共线性 §3.6　多重共线性 3．增加样本信息 Brown消费函数估计结果如下： §3.6　多重共线性 §3.6　多重共线性 §3.6　多重共线性 §3.6　多重共线性 §3.6　多重共线性 §3.6　多重共线性 4．对数据作变换 第四章　模型中误差项假  定的诸问题 §4.1　广义最小二乘估计 §4.2　异方差性 §4.3　序列相关 §4.1　广义最小二乘估计 　　 §4.1　广义最小二乘估计 §4.1　广义最小二乘估计 §4.1　广义最小二乘估计 §4.1　广义最小二乘估计 §4.1　广义最小二乘估计 §4.1　广义最小二乘估计 §4.2　异方差性 式中括号内数值为参数估计的标准差，X 表示收入，Y 表示消费。当收入较小时，收入用来购买生活必需品的比例较大，消费变动的幅度较小。随着收入的增大，用于购买生活必需之外的部分增大，选择的范围也变大，带来消费变动幅度的增大。这时我们怀疑误差项的方差是否等于一个常量？ §4.2　异方差性 §4.2　异方差性 §4.2　异方差性 §4.2　异方差性 §4.2　异方差性 §4.2　异方差性 异方差性的检验： 1．图示法。 2．根据所讨论问题的性质。 3． Breusch—Pagan检验 ? §4.3　序列相关 一、误差项序列相关存在的原因 二、序列相关存在模型估计的影响 三、序列相关的DW检验 四、模型的估计 §4.3