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第三章 风险型决策 本章内容 风险的概念 1、风险是关于不愿发生的事件发生的不确定性之客观体现。－A.H.威雷特 2、风险是可测定的不确定性。－F.H.奈特 3、风险是指实际结果与预期结果相背离从而产生损失的一种不确定性。－我国学者 风险的内涵 两个方面: 1、风险意味着出现损失，或者是未实现预期的目标值。 2、这种损失出现与否是一种不确定性随机现象，它可用概率表示出现的可能程度，不能对出现与否作出确定性判断。 风险衡量公式R=f (C，P) C表示出现的结果（损失），P表示损失出现的概率。上式表明，风险是某一不利事件的不利程度和该事件出现概率的函数。 什么是风险型决策 风险型决策，是指决策者根据几种不同自然状态可能发生的概率所进行的决策。 决策者所采用的任何一个行动方案都会遇到一个以上自然状态所引起的不同结果，这些结果出现的机会是用各种自然状态出现的概率来表示的。 不论决策者采用何种方案，都要承担一定的风险，所以。这种决策属于风险型决策。 风险型决策的条件 （1）存在着决策者希望达到的目标（如收益最大或损失最小）； （2）存在着两个或两个以上的方案可供选择； （3）存在着两个或两个以上不以决策者主观意志为转移的自然状态（如不同的天气对市场的影响）； （4）可以计算出不同方案在不同自然状态下的损益值； （5）在可能出现的不同自然状态中，决策者不能肯定未来将出现哪种状态，但能确定每种状态出现的概率。 第一节 期望值准则 式中 是变量di的期望值； dij是di在自然状态 下的损益值； 是自然状态 发生的概率。 二、期望值决策准则 每个行动方案即为一个决策变量，其取值就是每个方案在不同自然状态下的损益值。把每个的各损益值和相对应的自然状态概率相乘再加总，得到各方案的期望收益值，然后选择收益期望值最大者或者损失期望值最小者为最优方案。 这种把每个方案的期望值求出来加以比较选优的方法，即为期望值决策准则。 （1）首先计算各个方案在不同自然状态下的收益值。设A代表日计划产量，D代表市场的日可能销售量，则每日利润额的计算方法如下： 三、期望损益值相同方案的选择 在一项决策中，如果期望收益值最大或期望损失值最小）的方案不止一个时，就要选取离差最小的方案为最优方案，按决策技术定义的离差为： 解： 首先计算各方案的期望收益值 E(d1)=30×0.1+10×0.2+45×0.3+20×0.4=26.5 E(d2)=15×0.1+25×0.2+25×0.3+35×0.4=28 E(d3)=33×0.1+21×0.2+35×0.3+25×0.4=28 由最大期望值准则可知，最优方案为d2、d3。 因此，需比较这两个方案的离差。 　　＝ E(d2)－min(15,25,25,35)＝28－15＝13 　　＝ E(d3)－min(33,21,35,25)＝28－21＝7 因　　　　，所以，应该选取方d3作为最优方案。 第二节 决策树分析方法 一、决策树的概念　 　决策树是一类常用于决策的定量工具，是决策图的一种。它用树形图来表示决策过程中的各种行动方案、各方案可能发生的状态、它们之间的关系以及进行决策的程序。它是一种辅助的决策工具，可以系统地描述较复杂的决策过程，这种决策方法其思路如树枝形状，所以起名为决策树法。 决策树的结构 决策树的结构 决策点：它是以方框表示的结点。 方案枝：它是由决策点起自左而右画出的若干条直线，每条直线表示一个备选方案。 状态节点：在每个方案枝的末端画上一个圆圈“○”并注上代号叫做状态节点。 概率枝：从状态结点引出若干条直线“—”叫概率枝，每条直线代表一种自然状态及其可能出现的概率（每条分枝上面注明自然状态及其概率）。 结果点：它是画在概率枝的末端的一个三角结点。 决策树分析法步骤 多阶决策分析 　 多阶决策是指在一个决策问题中包含着两个或两个以上层次的决策，即在一个决策问题的决策方案中又包含着另一个或几个决策问题，只有当低一层次的决策方案确定以后，高一层次的决策方案才能确定。 　 因此，处理多阶决策问题必须通过依次的计算、分析和比较，直到整个问题的决策方案确定为止。 例3-8某连锁店经销商准备在一个新建居民小区兴建一个新的连锁店，经市场行情分析与推测，该店开业的头3年，经营状况好的概率为0.75，营业差的概率为0.25；如果头3年经营状况好，后7年经营状况也好的概率可达0.85；但如果头3年经营状况差后3年经营状况好的概率为0.1，差的概率为0.9。兴建连锁店的规模有两个方案：一是建中型商店。二是先建小型商店，若前3年经营效益好，再扩建为中型商店。各方案年均