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基于大数据的金融企业风险控制: 以百融金服为例 毛基业 中国人民大学商学院 2016-2-26 大数据之于金融企业的价值 通过解决金融企业的信息不对称，大数据可以 帮助金融企业解决由于信息不对称而带来的营 销、定价、风险、欺诈以及催收等问题。 大数据时代，金融机构之间的竞争将在网络信息 平台上全面展开，说到底就是“数据为王”。谁 掌握了数据，谁就拥有风险定价能力，谁就可以 获得高额的风险收益，最终赢得竞争优势。 案例背景（ ） 百融 （北京）金融信息服务股份有限公司(简称“百融金服”) ，是一家专业提 供大数据金融信息服务的公司。 ► 百融金服依托大数据技术及来自互联网、金融机构、线下零售、社交、媒体、 航空、教育、运营商、品牌商等多维数据源，创新性地为信贷，保险，投资 理财等行业企业提供获客引流、精准营销、客群分析、风控管理、反欺诈、 贷前信审、贷后管理等服务，提升金融行业整体运营管理水平。 ► 百融金服坚持开放、互补的数据联盟战略，致力于运用新技术、新手段，为 金融机构搭建营销与风控体系，立志成为国内金融领域最大的第三方风控及 营销服务提供商。 线上线下融合的大数据金融建模及实践效果 01 传统的风险与营销建模思路 02 线上线下融合的大数据风险与营销建模思路 03 实践效果 01.传统的风险与营销建模思路 传统的信用评分卡变量 采用的变量： • 信用记录时间 • 信用额度 之前没有与金融机 构发生借贷关系的 • 借款逾期记录 用户无法被金融机 • 房屋按揭还款记录 构有效地评估信用 • 用款占信用额度的比例 • 坏账记录 最重要的变量：各种还款逾期、 坏账数据 传统的信用建模方法 金融机构的方法：使用金融数据进行金融建模，大概10-20个强变量 Y （还款违约概率）= F （X1 ，X2 ，… ，Xn ） Y - (X , X , …, X ) 1 2 n 金融类数据 中国征信体系的现状 •人民银行征信中心有3亿人的信用记录 •占中国总人口的25% ，仍有75%的人没有有效的信用 记录 •这将导致大多数人的融资需求很难得到满足 02.线上线下融合的大数据风险与营销建模思路 有否其他的信用建模方法？ 百融正在尝试的方法：使用非金融数据进行金融建模，大概500,000 个弱变量 Y （还款违约概率）= F （X1 ，X2 ，… ，Xn ）