商业银行市场风险管理与计量专题.pdf

商业银行市场风险管理 商业银行市场风险管理 与计量专题 与计量专题 金融危机中全球股市的变动 金融危机中全球股市的变动 国内二级市场近一年走势表现 国际二级市场近一年走势表现 上海 深圳 美国 伦敦 新加坡 香港 德国 120.00 120.00 100.00 100.00 80.00 80.00 60.00 60.00 40.00 20.00 40.00 07/10 07/12 08/2 08/4 08/6 08/8 08/10 07/10 07/12 08/2 08/4 08/6 08/8 08/10  国内A股市场，上证指数从最高的6000多点跌至最低1802点，跌幅超过2/3；深证综指也从去年 10月的近20000点跌至目前的6000多点，跌幅超过60%  在次贷危机的影响下，国际资本市场也风雨飘摇，美国、伦敦、新加坡、香港、德国等市场跌幅 都已超过或接近50% 说明：数据截至2008年10月13日。资料来源：yahoo财经 商业银行市场风险管理与计量方法 商业银行市场风险管理与计量方法 主要内容 主要内容 市场风险：特性与诱因 商业银行市场风险计量 利率风险管理与计量 商业银行市场风险管理与计量方法 商业银行市场风险管理与计量方法 市场风险：特性与诱因 市场风险：特性与诱因 市场风险的定义和特性 商业银行市场风险的诱因 我国商业银行面临的市场风险 商业银行市场风险管理与计量方法 商业银行市场风险管理与计量方法 市场风险的定义 市场风险的定义 根据1996 年1 月巴塞尔银行监管委员会 颁布的《资本协议——市场风险补充规 定》的定义，市场风险为因市场价格波 动而导致表内和表外头寸损失的风险 此定义有值得商榷的地方吗？ 商业银行市场风险管理与计量方法 商业银行市场风险管理与计量方法 市场风险的特性 市场风险的特性 双向性