XX银行压力测试管理办法.docx

XX银行压力测试管理办法 目 录 第一章 总 则 第二章 压力测试的组织架构和职责 第三章 压力测试流程 第四章 压力测试频率 第五章 压力测试文档要求 第六章 附 则 PAGE — PAGE 16 — 总 则 （制定目的与依据）为进一步加强风险管理，建立中国XX银行（以下简称“XX银行”）压力测试机制，明确职责分工，提高压力测试工作质量和效率，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行压力测试指引》和相关法律法规，结合XX银行实际情况，制定本办法。 （定义）本办法所称压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，它是通过测算银行遇到假定的压力事件时可能发生的损失，分析这些损失对银行资产质量、盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单个资产组合、单个银行或者银行集团的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施的过程。 （对象分类）压力测试可以分为信用风险压力测试、市场风险压力测试、操作风险压力测试以及流动性风险压力测试等。 （方法分类）压力测试的通行方法包括自上而下法和自下而上法。 （测试目的）压力测试的目的与作用 （一）压力测试作为重要的风险管理工具，有助于分析潜在的压力因素及对业务的敏感性，量化分析压力情景下压力因素变化可能带来的不利影响，评估在未来可能出现的各类压力情景下的风险承担水平，提前采取适当的应对措施以减少可能的损失。 （二）压力测试作为有效的沟通工具，为董事会和高管层提供更全面的风险信息以及决策依据，帮助全行理解压力事件对其经营产生的潜在威胁，形成供董事会和高管层讨论并决定实施的应对措施，建立一整套基于压力测试的应对机制，提高银行应对极端事件的风险抵御能力。 （三）压力测试作为一项重要的诊断工具，有助于评估银行盈利及资本充足性方面抵御受压情况的能力，验证风险限额和资本分配的有效性，从而优化并检验经济资本配置 （四）压力测试作为风险计量工作的重要组成部分，对内部评级体系形成有效补充，进而能够更加准确地度量银行所承受的风险，满足新资本协议和外部监管机构要求。 （适用范围）本办法适用于中国XX银行总行、国内各级分支机构。海外分支机构可根据本办法并结合当地监管规定制定压力测试方案，报总行备案。 第二章 压力测试组织架构和职责 （高级管理层职责）高级管理层职责包括： 审议压力测试管理制度； 定期向董事会汇报压力测试开展情况； 组建跨部门压力测试工作小组； 组织实施压力测试，并跟踪实施效果； 审议并推动落实压力测试风险应对措施，并评估其实施效果； 保障资源配备，推动压力测试的研究和应用； 与监管机构沟通压力测试方面的重大问题。 （部门职责）总行部门职责包括： （一）风险管理部职责。风险管理部是全行压力测试工作的牵头组织管理部门，是全行信用风险、操作风险、交易性市场风险压力测试的牵头部门。具体职责包括： 负责起草并修订压力测试管理制度； 负责压力测试报告机制建设； 负责协调压力测试相关工作； 牵头组织拟定信用风险、交易性市场风险压力测试实施计划； 牵头开展信用风险压力测试、操作风险压力测试以及交易性市场风险压力测试； 制定并完善信用风险、交易性市场风险压力测试技术指引； 牵头开展风险传染压力测试研究； 执行压力测试形成的相关政策。 （二）资产负债管理部职责。资产负债管理部是全行流动性风险、非交易性市场风险压力测试工作的牵头部门，具体职责包括： 牵头拟定流动性风险、非交易性市场风险压力测试实施计划； 牵头开展流动性风险、非交易性市场风险压力测试； 制定并完善流动性风险、非交易性市场风险压力测试技术指引； 执行压力测试形成的相关政策。 （三）金融市场部职责 配合牵头部门开展交易性市场风险、交易对手信用风险、发行体信用风险以及流动性风险的压力测试；  执行压力测试形成的政策。 （四）信息中心、信息技术管理部职责。 配合牵头部门开展压力测试，提供相关数据及技术支持； 执行压力测试形成的相关政策。 （五）总行其他部门职责。总行其他部门包括但不限于: 财务会计部、授信管理部、公司业务部、集团客户部、机构业务部、国际业务部、个人金融部、财富管理与私人银行部、住房金融与个人信贷部、信用卡中心、资产保全部。其职责是： 配合牵头部门开展压力测试； 执行压力测试形成的相关政策。 （六）压力测试牵头部门应加强压力测试人才的培养。随着压力测试工作的逐步深化，应逐步配备专人专岗负责压力测试。 （分行职责）分行职责包括： 根据总行要求、当地监管机构要求以及分行风险管理需要，分行应开展定期或不定期的专题压力测试工作。压力测试