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“计算机在经济管理中的应用”讲义之二 第 1 页 共 31 页 第 3 章 Excel 在风险型决策中的应用 一个完整的决策问题至少包括 3 个要素：目标、自然状态和备选方案。如果一 个决策问题未来可能出现的自然状态不止一个，但每种自然状态出现的概率却能够 预测出来，这种决策问题就是风险型决策。 决策技术的发展为风险型决策提供了许多行之有效的方法，如期望损益决策法、 决策树法、贝叶斯决策法、马尔可夫决策法等。Excel 具有强大的数据分析功能， 如果和这些决策方法结合使用，决策问题的解决将更为简便、快捷。 本章将主要介绍风险型决策的原理和方法，并举例说明 Excel 在这些决策方法 中的应用。 3.1 风险型决策概述 风险型决策问题最基本的特征是:未来可能出现的自然状态不止一个，但每种自 然状态出现的概率能够预测出来(可视为已知条件门任一备选方案在既定自然状态 下产生的结果是惟一确定的，但方案的最终结果取决于将来出现的自然状态。进行 风险决策时，必须把握这一基本特征。 3.1.1 风险型决策的要素 风险型决策必须具备 5 个要素: (1)存在决策人希望达到的目标(收益较大或损失较小) ； (2)存在两个以上的行动方案可供选择； (3)存在两个或两个以上的不以决策人的主观意志为转移的自然状态； (4)不同的行动方案在不同的自然状态下的相应损益值(收益或损失)能够预测出 来； (5)在几种不同的自然状态中未来究竟出现哪种自然状态，决策人不能肯定，但 “计算机在经济管理中的应用”讲义之二 第 2 页 共 31 页 是各种自然状态出现的可能性(概率)可以预测出来。 3.1.2 风险型决策的决策函数和决策矩阵 用数学语言描述风险型决策)可表述如下： 可供选择的行动方案记为aj (j 1,2, L,m)，所有可能方案的集合称为方案空 间，记为A 。 θ i 1,2, L, n ，发生的概率记为p i 1,2, L, n (全部自然状态 自然状态记为 i ( ) i ( ) 发生的概率之和为 1)，所有可能状态的集合称为状态空间，记为Ω。 某一方案在某一状态下产生的结果，是这两个变量的函数，称作决策函数，用 收益或损失表示，记为F (θ, a )。 i j 决策函数是决策的依据，它与状态空间Ω、方案空间A 一起构成了决策系统， 记为(Ω, A,F )。 用矩阵表示的决策系统就是决策矩阵，如表 3-1 所示。 表 3-1 决策矩阵 自然状态 θ θ θ θ … θ 1 2 3 4 n 备选方案 p1 p2 p3 p4 … pn a1 F11 F12 F13 F14 … F1n a2 F12 F12 F12 F12 … F12 a3 F12 F12 F12 F12 … F12