复合更新风险模型下的破产概率资料.pdfVIP

第21卷第3期 大 学 数 学 Vo1．21，№ ．3 2005年 6月 COLLEGE M ATHEMATICS Jun．2005 复合更新风险模型下的破产概率 孔繁超 ， 曹 龙， 王金亮 (安徽大学 数学系 ，合肥 230039) [摘 要]讨论了具有较一般意义的复合更新风险模型下的破产概率 ，在假定索赔分布属于重尾分布族 的前提下，得到了我们所渴望的破产概率的尾等价形式．这一结果恰与经典 的Cram6r-Lundberg模型下的结 论相一致． [关键词]重尾分布；破产概率 ；更新过程；复合更新风险模型 [中图分类号]TB114 [文献标识码]B [文章编号]1672—1454(2005)03—0006—06 1 引 言 1985年 ，Bj6rk和 Grandell在研究金融保险问题时引进了下面随机模型： (i)单个索赔额序列 {X ，≥1}是一个非负的独立同分布 (i．i．d．)随机变量 (r．v．)序列 ，具有共 同 分布F和有限一阶矩 一EX ； (ii)两次索赔之间的时间间隔{0，≥1}也构成一个非负的 i．i．d．的r．v．序列，具有共 同分布G和 有限一阶矩 E ，且独立于 {X ，≥1}； (iii)第 次索赔出现的时间为T一 ：0，由T构成更新过程N(￡)： N(￡)一sup{：T ≤￡}， ￡≥0； (iv)到时刻t为止的风险过程 {S(￡)：￡≥0}定义为 N (r) s(￡)一 X 一ct， ￡≥0， (1) 其中常数 C为保险费率 (grossriskpremiumrate)，0c+∞． 上述模型就是通常的普通更新风险模型．如果 0，n≥1是指数分布 ，因而 N(￡)是齐次Poisson过 程，那么上述模型是经典的Cram6r—lundberg模型_2]． 在金融风险问题中，通常还需要假定 lD一 0，称它是相对安全负载条件或净利润条件． 我们说这样的假定是合理的且是必须的，读者可以参阅[3]． 根据 S(￡)，破产概率可以定义成下面的形式： ( )一P(supS(t) )， (2) r≥O 这里 ≥0代表保险公司初始资本． 同先前的讨论一样，我们主要考虑索赔分布是重尾的情形．最近，这类问题已引起了广泛的注意．所 谓一个非负 r．v．X或它的分布F是重尾的是指 Ee一Cx3对任意tO成立．为了本文讨论的需要，我们 首先介绍几个重要的重尾分布族 ，详细情况请读者参阅[3]． [收稿 日期]2004—06—08 第 3期 孔繁超，等 ：复合更新风险模型下的破产概率 1．L--{F：!ira 一1，对任意0或等价于一1}，这里一1一F是F的尾分布． 2．。三 F：lim usp~。。1． 3．s-{F：一lira。。 一，对任何≥2}，这里F，I表示F的重卷积． 4．ERV(一a，一一{F：y-a≤lif篆≤lip警 ≤一，对任意1}，1a≤C×3． 5．M一{F：lim… 一0}． F()d￡ 而且 ，这几个重尾分布族之间的关系是 ERV(--Ol，一 )CDnLCSCLCM． 对于 ()，在索赔分布 F属于重尾分布时，Embrechts 和唐启鹤嘲证明了如下的结果： 定理 A。 在Cram6r—Lundberg模型下 ，当p0，FED时，