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PAGE PAGE 5 《银行风险管理》教学大纲 ? 一、课程基本信息 课 程 编 号 0610722 其它中文名称 ? 课程英文名称 ?Risk Management in Banking 课 程 类 别 专业选修课 适 用 专 业 金融学专业 先修课程 商业银行经营管理，概率论基础，计量经济学 学分学时 2学分,共32学时，其中理论课26学时，实验6学时 考 核 方 式 ?闭卷考试 成绩评定方法 平时 20% 期中 0% 期末 70% 实验 10 % 大纲撰写人及日期 王永巧于2006年3月修订 课 程 简 介 银行风险管理从商业银行角度探索金融风险，特别是据新巴塞尔协议中明确的信用风险、市场风险、操作风险等方面进行风险管理。该课程主要内容包括银行业风险的类型及成因、银行业风险管理的组织、程序与内容、资本风险管理、流动性风险管理、利率风险管理、市场风险管理、信贷风险管理等。 建 议 教 材 Michel Crouhy, Dan Galai Robert Mark著，曾刚等译.风险管理.（第1版）．中国财政经济出版社,2005 参 考 书 [1] 赵晓菊.银行风险管理－理论与实践．（第1版）．上海财经大学出版社，1999 [2] 王芳.银行业风险与防范.（第1版）．经济科学出版社，1998 [3] 马克?洛尔，列夫?博罗多夫斯基编，陈斌等译.金融风险管理手册.（第1版）．机械工业出版社，2002 [4] 王兆星.商业银行中间业务风险监管.（第1版）．中国金融出版社，2004 [5] Joel Bessis. Risk Management in Banking(Second Edition). John Wiely.2001 二、课程的对象和性质 银行风险管理是金融学专业的专业选修课。它从商业银行角度探索金融风险，特别是据新巴塞尔协议中明确的信用风险、市场风险、操作风险等方面进行风险管理。它是一门实践性较强的学科，要以微观经济学、宏观经济学、统计学、财务学、计量经济学、货币银行学、银行管理学等学科知识为基础，同时也需相应的数学和外语基础为学习前提。 三、课程的教学目的和要求 通过该课程的教学，使学生了解银行业风险的类型及成因、银行业风险的外部监管，明确银行业风险管理的组织、程序与内容，掌握资本风险、流动性风险、利率风险、市场风险、信贷风险、操作风险等风险管理的基本理论和方法，具备银行风险评估的初步能力。 四、授课方法 在教学中，贯彻理论联系实际的教学原则，采用课堂教学与案例讨论相结合的方式，并加深对银行风险的认识，提高银行风险管理的能力，为以后工作打下扎实的基础。 五、理论教学内容与基本要求（含学时分配） 第一章 银行业风险概述 课时安排：2课时 教学要求：本章要求掌握银行业风险的类型及成因。理解金融风险及其类型、我国银行业风险。了解银行业风险管理意义。 教学重点和难点：本章教学重点是金融风险的主要特征、金融风险的基本类型，银行业风险的类型及成因。教学难点是我国银行业风险的形成以及不良资产。 教学内容： 第一节: 金融风险的概念 1.金融风险的主要特征 2.金融风险的基本类型 3.金融风险管理的程序 第二节: 银行业风险的类型及成因 1.银行业风险的分类 2.银行业风险成因 第三节: 我国银行业风险 1.风险的形成 2.银行风险与不良资产 第四节: 银行业风险管理意义 第二章 资本风险管理 课时安排：2课时 教学要求：本章要求掌握资本的组成与资本充足性的衡量。理解新巴塞尔协议对金融风险的资本要求，商业银行的资本金管理。了解银行资本的功能及资本充足性要求的历史演进。 教学重点和难点：本章教学重点是资本的组成与资本充足性的衡量。教学难点是商业银行的资本金管理。 教学内容： 第一节: 资本的功能及资本充足性要求的历史演进 1.资本的功能 2.资本充足性要求的历史演进 3.新巴塞尔协议对金融风险的资本要求 第二节: 资本的组成与资本充足性的衡量 1.资本的组成 2.资本充足性的衡量 第三节: 商业银行的资本金管理 1.资本金与相关变量的关系 2.资本金的获得 第三章 流动性风险管理 课时安排：2课时 教学要求：本章要求掌握流动性风险的衡量的指标。理解银行挤兑行为理论，流动性缺口预期。了解银行流动性及流动性风险的成因。 教学重点和难点：本章教学重点是流动性风险的衡量，流动性缺口预期。教学难点是流动性缺口预期。 教学内容： 第一节: 银行流动性及流动性风险 1.银行流动性 2.银行流动性风险 3.银行流动性风险成因 4.挤兑行为分析 第二节: 流动性风险的衡量 1.财务指标 2.市场信息指标 第三节: 流动性风险的管理 1.流动性缺口预期 2.流动性管理 第四章 利率风险管理 课时安排：2课时 教学要