期末综合复习题(计量经济学).docVIP

. PAGE .. 期末综合复习题——填空题 一、填空题（每题是一个概念群，注意整体上把握） 1．计量经济学是以[经济理论]为指导，以事实为依据，以[数学、统计学]为方法、以电脑技术为手段，研究经济关系和[经济活动数量]规律及其应用，并以建立和应用[经济数学模型]为核心的一门[经济学]学科。 2．设计计量经济学模型，并[估计出模型中的参数]，是计量经济学研究客观经济现象的核心。人们可以用各种各样的模型来揭示及阐明各种自然现象与社会经济现象的本质与规律，计量经济学模型属于代数模型中的一种。 3．经济计量模型是定量研究具有[随机性特征]的经济变量关系的数学模型。注重经济变量关系的[随机性]特性，是计量经济学的显著特征。而数理经济学模型所表明的各个经济变量的关系是一种确定性的联系，不考虑影响经济关系发生随机变化的随机因素。所以，计量经济学研究是一种[实证分析]的研究。 4．在经济计量模型中引入反映不确定性因素影响的随机扰动项εt，目的在于使模型[更符合客观经济活动实际]。 5．在经济计量模型中引入随机扰动项的理由可以归纳为如下几条：（1）因为人的行为的随机性、社会环境与自然环境的随机性决定了经济变量本身的随机性；（2）建立模型时[其它被省略的经济因素的影响]都归入了随机扰动项中；（3）在模型估计时，[测量与归并误差]也都归入了随机扰动项中；（4）由于我们认识的不足，[错误地设定了被解释变量与解释变量之间关系的数学形式]，例如将非线性的函数形式设定为线性的函数形式，由此而产生的误差也包含在随机扰动项中了，等等。 6．计量经济学研究的整个建摸及应用过程可分为：（1）设计理论模型和收集数据阶段；（2）[参数估计阶段]；（3）[模型检验阶段]；和（4）模型应用阶段。 7．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：（1）[截面数据]；（2）时间序列数据；和（3）[虚拟变量]。 10．度量一个变量的变化大小，自然要选定一个标准，这个标准就是各自的标准差，即变量在几个标准差范围内变化。度量两个变量协同（一起）变化的统计量叫协方差。协方差采用两个变量各自离均差的乘积，加总棗即乘积和，然后消除观察个数的影响棗再除以个数n。但是，如此得到的协方差仍然留下遗憾，因为协方差没有用各自的标准差作为变化标准，来消除各自单位和变化幅度大小的影响。 11．相关系数的种类很多，这里指的是简单相关系数，两个变量的简单相关系数等于它们的协方差再除以各自的标准差。简单相关系数消除了单位和变化幅度的影响，是一个界于-1和1之间的一个纯数。用以度量两个变量之间关系的密切程度。但是它也留下了遗憾棗它只能度量线性相关程度，对于非线性的关系却无能为力。 13．TSS（总平方和）因变量离差平方和，度量因变量的变动。就因变量总变动的变异来源看，它由两部分因素所作祟。一个是自变量，另一个是除自变量以外的其它因素。RSS回归平方和棗拟合值的离散程度的度量。它是由自变量的变化引起的因变量的变化，或称自变量对因变量变化的贡献。ESS残差平方和棗度量实际值与拟合值之间的差异。它是由除自变量以外的其它因素所至。它又叫残差或剩余。 14．判定系数R2=RSS/TSS=1-ESS/TSS。它是由自变量引起的因变量的变异占因变量总变异的比重。若判定系数R2越趋近于1，则回归直线拟合越好；反之，判定系数R2越趋近于0，则回归直线拟合越差。所以可以用判定系数R2判定回归直线拟合的优劣，又称为拟合优度。 15．回归方程中的回归系数又称偏回归系数。它是自变量对因变量的净影响。某自变量回归系数的意义，指的是当其它解释变量保持不变时，该自变量变化一个单位引起因变量平均变化回归系数个单位。 16．多元回归模型最小二乘估计法的基本假定包括：（1）随机扰动项uj只存在纵向变动；（2）随机扰动项分布均值为0棗E(uj)=0；（3）随机扰动项的方差等于一个常数棗Var(ui)=s 2 ；（4）随机扰动项间相互独立棗Cov(ui,uj)=0 (i1 j)；（5）所有Xi都是可以观察的、它们不是随机变量；因此必有Cov(ui,Xki)=Cov(ui,Xli)=0(k1 l)且===Cov(Xki,Xli)=0，各个解释变量之间是不相关的；（6）数据生成机制是线性的。 17．最小二乘法估计的理论依据是高斯-马尔可夫定理。高斯-马尔可夫定理可以简述如下，给定古典线性回归模型的假定下，在各种b 1或b 0的线性无偏估计量中，最小二乘估计量具有最小方差，亦即最佳线性无偏估计量（BLUE）。 18.模型线性的含义，就变量而言，指的是回归模型中变量的指数是1次；就参数而言，指的是回归模型中的参数的指数是1次；通常线性回归模型的线性含义是就参数而言的。 19．由于变量的误删，进行最小二乘法估计引起的后果有：（1）估计量是有偏的；（2）估