时间序列分析讲义第2章滞后算子.docVIP

第二章滞后算子及其性质 §2.1基本概念 时间序列是以观测值发生的时期作为标记的数据集合。一般悄况下，我们是从某个特定 的时间开始采集数据，直到另一个固定的时间为止，我们可以将获得的数据表示为： (儿‘力‘… 如果能够从更早的时间开始观测，或者观测到更晚的时期，那么上面的数据区间可以进 —?步扩充。相对而言，上述数据只是一个数据的片段，整个数据序列可以表示为： (…，儿，)2,…，儿，…，)=｛儿｝；盂 例2.1 (1)时间趋势木身也可以构成一个时间序列，此时：儿⑵ 另一种特殊的时 间序列是常数时间序列，即：几=c, c是常数，这种时间的取值不受吋间的影响；(3)在 随机分析中常用的一?种时间序列是高斯口噪声过程，表示为：”=耳，｛為虚眾是一个独立 随机变罐序列，每个随机变蜃都服从N(T)分布。 吋间序列之间也可以进行转换，类似于使用函数关系进行转换。它是将输入吋间序列转 换为输出时间序列。 例2.2(1)假设兀/是一个时间序列，假设转换关系为：儿=0旺，这种算了是将一个时 间序列的每一个时期的值乘以常数转换为一个新的时间序列。(2)假设石和叫是两个吋间 序列，算子转换方式为：”=卩+叫，此算子是将两个时间序列求和。 定义：如果算了运算是将一个时间序列的前一期值转化为当期值，则称此算了为滞后算 子，记做厶。即对任意时间序列為，滞后算子满足： 厶(尢/)三兀 类似地，可以定义高阶滞示算了，例如二阶滞后算了记为厶2,对任意时间序列旺，二 阶滞后算子满足： Z? (X/) = L[L(xt)] = xt_2 一般地，对于任意正整数有： // a)=xt_k 命题2.1滞后算子运算满足线性性质： L(0xJ = 0L(xJ ￡( + w,) =L(xt) + L(w,) 证明：(1)利用滞后算子性质，可以得到： 厶(0“)=0兀一1 =0厶(旺) (2) L(xt + 叫)=兀一]+ =L(x｛) + L(wt) 山于滞后算子具有上述运算性质和乘法的交换性质，因此可以定义滞后算子多项式，它 的作用是通过它对时间序列的作用获得一个新的时间序列，并且揭示这两个时间序列之间的 关系。 显然，滞后算子作用到常数吋间序列上，时间序列仍然保持常数，即：Uc) = c。 § 2.2 一阶差分方程 利用滞后算了，可以将前面的一阶差分方程表示成为滞后算了形式： 兀=V/-1 +叫=0厶兀+叫 也可以表示为： (1—如山=叱 在上述等式两边同时作用算子：（1+0厶+02厶2+... + 0〃），可以得到： （1 + 0 厶 U ）（1 —（/）L）yt = （1 + 0 厶 0/ L! ）wf 计算得到： （1—0f+l Lz+, ）yr = （1 + 0 L （j）! L! ）\vt 利用滞后算子性质得到： 儿=0r+iy_］ + 旳 +0 叫 _］ +.? + ?.+ 05,0 上述差分方程的解同利用亞代算法得到的解是一致的。 注意到算子作用后的等式： （1 + 0 厶 + ? ? ? + 0? L! ）（1 - 0厶）儿=y{ - 0屮开 如果吋间序列兀是有界的，即存在有限的常数M,使得任意时间均有：并 且1011,则上式当中的尾项随着吋间增加趋于零。从而有： lim［（l + 0Z + ??? + 0f ￡/）］（1一0厶）儿=yt /—00 如果利用“1”表示恒等算子，则有： lim［（l + 0厶 + …+ 於 Z/ ）］（1 _ 九）=1 记： （1—0厶）-1 =lim［（l+0厶+ ??? + 0，LZ）J /—8 因此得到了 “逆算子”的表达式，这类似于以滞后算子为变量的函数展开式。 定义2.1:当I0IV1时，定义算子（1-0D的逆算子为（1-0厶）-】，它满足： （1） （1—0 厶）（1—0厶）一1 =（1—0 厶）7（1—0厶）=/ 其中/表示单位算子,即对任意时间序列开,有:I（yl） = yl （2） 在形式上逆算子可以表示为： 0 （1—0L）T =工 0仏 这表示逆算子作为算子运算规则是：对于任意时间序列儿，有： 00 00 （1一0厶厂儿=乞0心（”）= j=0 j=0 当10in 1时，逆算子（1-0厶）-】的定义以后讨论。 如果时间序列儿是有界的，则一阶差分方程的解可以表示为： 00 儿=叱 +0 叫 _1 +02 y_2 +???=工 0 7=0 可以验算上述表达式确实满足一阶线性差分方程。但是解并惟一，例如对于任意实数 。0,下述形式的表达式均是方程的解。 00 儿=aof +工0，叫? ）=0 上述差分方程的解中含有待定系数，这为判断解的性质留出一定的余地。 §2.3二阶差分方程 我们考察二阶差分方程的滞后算子表达式： 儿=0】yt-\ + 02 V/-2 + 叫 将其利用滞后算了表示为： （1 _ 01