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本课程主要内容
• 时间序列简介
• 时间序列的预处理
• 平稳时间序列模型
时间序列分析 • ARMA模型的特性
知识点总结 • 平稳时间序列模型的建立
• 平稳时间序列预测
一. 时间序列的定义
一. 时间序列的定义
一 一. 时间序列的定义
1. :
从统计的角度讲 时间序列是某一个指标在不同
.
二. 时间序列的主要分类
时 二. 时间序列的主要分类 的时间上的不同数值按时间先后顺序排成的序列.
2. 从数学意义上讲:
间 三.宽平稳(Weak Stationary)
时间序列是一组随机变量 X (t) (或一个随机过程)
序 在一系列时刻 t , t , t , …, t (t t … t ) 的一
四. 白噪声序列(White Noise) 1 2 3 N 1 2 N
四. 白噪声序列(White Noise)
列 次样本实现.
五. 随机游走(Random Walk)序列
五. 随机游走(Random Walk)序列 3. :
简 从系统意义上讲 时间序列是某一系统在不同
时间（条件）下的响应.
介
4
3
二 时间序列的主要分类
. 三.宽平稳(Weak Stationary)
: , .
按序列的统计特性分 平稳序列 非平稳序列 • 满足如下条件的序列称为宽平稳序列
u平稳序列：时间序列的统计特性不随时间
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