光大阳光集合资产管理计划2008年年度报告.pdf

光大阳光集合资产管理计划 2008 年年度报告 计划管理人：光大证券股份有限公司 计划托管人：中 国 光 大 银 行 报告期间：2008 年 01 月 01 日至 2008 年 12 月 31 日 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称“《试行办 法》”）、《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》（以下简称 “《通知》”）及其他有关规定制作。 中国证监会 2005 年 2 月 23 日对本集合计划出具了批准文件（证监机构字 [2005]24 号文《关于同意光大证券有限责任公司设立光大阳光集合资产管理计 划的批复》），但中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监 会对本集合计划的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划 没有风险。 管理人、托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资 产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。 托管人已于2009年 03 月 26 日复核了本报告。 本集合计划2008年年度报告的财务资料已经立信会计师事务所审计。 管理人。托管人保证本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性。 本报告中书中的内容由管理人负责解释。 本报告中书中的金额单位除特制外均为人民币元。 本报告期起至时间：2008年01月01日至2008年12月31日 光大阳光集合资产管理计划 2008 年年度报告 一、 集合计划简介 （一）计划基本资料 1、计划名称： 光大阳光集合资产管理计划 2、计划简称： 光大阳光 3、计划交易代码: 860001（前端）、868001（后端） 4、计划产品类型： 非限定性集合资产管理计划 5、计划合同生效日： 2005 年 4 月 28 日 6、成立规模： 911,596,759.14 元 7、报告期末计划份额总额： 1,193,042,871.11份 7、计划合同存续期： 10年 （二）计划产品说明 1、投资目标： 尽量避免资产损失，追求每年较高的投资回报。 2、投资策略： 本计划采用自上而下的资产配置与自下而上的 TFM 模型精选个股相结合、价值投资与时机抉择相结合 的投资策略。 3、业绩比较基准： 本计划资产配置包含四类资产，在正常的配置比例 下以股票、可转换公司债券和股票型基金为主，业 绩比较基准为上证综合指数。 4、风险收益特征： 偏股型集合资产管理计划。追求在充分控制风险的 前提下实现计划资产增值最大化，属于股票型组合 中风险适中的品种。 （三）计划管理人 1、名称：