商业银行资产业务经营管理.pdf

商业银行资产业务 经营管理 导读  学习重点：  1、商业银行为什么要持有现金资产；  2、商业银行是如何给贷款定价的；  3、商业银行可以采用什么办法参与证券业务。  学习难点：  1、商业银行应如何对现金资产进行管理；  2、商业银行应如何来全面控制贷款风险；  3、商业银行证券投资可以采用哪些基本策略。 第5章 商业银行资产业务经营管理 第1节 商业银行的现金资产 第2节 商业银行的贷款 第3节 商业银行的证券投资 第1节 商业银行的现金资产 一、商业银行持有现金资产的动因 二、商业银行现金资产的基本类型 三、商业银行现金资产的管理 一、商业银行持有现金资产的动因 银行持有的现金，也即所谓的现金资产，既 包括其业务库存现金，也包括其他各种与现 金作用等同、可随时用于支付的银行资产。 1、现金资产对银行业务以及资金运营的重要 意义 2、在业务运营过程中，银行必须满足的现金 需要 1、现金资产对银行业务以及资金运 营的重要意义  （1）保持清偿力的需要  （2）保持流动性的需要 银行对于流动性的要求实际上是：一是要保 持适当规模，二是要在银行需要的时候足额 供给，而在不需要的时候，这部分资金最好 能够有其他用途，可以为银行带来盈利。 2、在业务运营过程中，银行必须满 足的现金需要  （1）客户提取存款进行日常交易的需要  （2）金融监管当局的要求  （3）各种票据的清偿与结算需要  （4）银行代理业务的需要 二、商业银行现金资产的基本类型 1、库存现金 2、在中央银行存款 3、存放同业存款 4、在途资金 三、商业银行现金资产的管理 1、现金资产管理的原则 2、合理计算资金头寸，为有效进行现金资产 的管理打下基础 3、采取相应措施，对现金资产实施分类、有 效的管理 1、现金资产管理的原则  （1）总量适度原则  （2）适时调节原则  （3）安全保障原则 2、合理计算资金头寸，为有效进行 现金资产的管理打下基础 资金头寸是指商业银行能够运用的资金。  （1）按静动态分：时点头寸和时期头寸  （2）按层次分：基础头寸和可用头寸 3、采取相应措施，对现金资产实施 分类、有效的管理  （1）对库存现金进行合理的计算与调配  （2）满足法定存款准备金的要求  （3）正确计算存放同业款的数额 （1）对库存现金进行合理的计算与调配 影响库存现金的因素： ①银行所处经济区域的经济发展状况。 ②银行的现金收支规律。 ③银行营业网点的布局情况。 ④银行后勤保障条件状况以及与中央银行发 行库之间的关系。 ⑤商业银行内部管理的要求。 （2 ）满足法定存款准备金的要求 西方国家有两种主要的计算方法： ①同步准备金计算法，也称同步准备金记账 法：以本期的存款余额为基础，计算本期的 准备金需要量。 ②滞后准备金计算法：是根据前期存款负债 的余额确定本期准备金需要量的计算方法。 （3 ）正确计算存放同业款的数额 商业银行在同业的存款余额需要量，主要取 决于以下几个因素： ①使用代理行服务的数量与项目。 ②代理行的收费标准。 ③可投资余额的收益状况。 第2节 商业银行的贷款 一、商业银行的贷款类型 二、商业银行贷款的政策和程序 三、商业银行的贷款定价 四、商业银行贷款的信用分析 一、商业银行的贷款类型  1、按贷款期限分：定期、不定期  2、按保障条件分：信用、担保、票据贴现  3、按贷款用途分：一种是对象部门分；另一种是具 体用途分。  4、按偿还方式分：一次性偿还、分期偿还  5、按质量 （或风险程度）分：正常、关注、次级、 可疑、损失五类  6、按发放贷款的自主程度分：自营、委托、特定 二、商业银行贷款的政策和程序 1、商业银行的贷款政策 2、商业银行的贷款程序