《应用统计学》第13章：违背经典假设的经济计量模型.pdf

第13章违背经典假设的经济计量模型 在第11、12章中我们讨论了在满足经典假设条件下的 回归模型及其求解分析方法，但在经济领域中，许多经济 变量之间的关系并不满足经典假设条件。本章将讨论经计 量模型中异方差、自相关、多重共线性问题产生的原因、 后果、识别检验及其处理分析的基本原理和基本方法，并 以专用的统计软件 SPSS 作为分析求解的工具。 本章内容： §13.1 引 言 §13.2 异方差 §13.3 自相关 §13.4 多重共线性 1 §13.1 引 言 第11章在经典假设条件下讨论了线性回归模型参数 的普通 最小二乘估计(记为 OLSE ) 。在满足经典假设的条件下，OLSE 是 参数 的一致最小方差无偏估计。 然而在经济领域中，经济变量之间的回归模型经常会出现违背 §11.1中所给的经典假设条件的情况，主要包括以下三种情况： ⑴模型中的随机误差项序列 是异方差的； i ⑵随