计量经济学 第六章 联立方程计量经济模型理论方法（河北经贸大学）.pdf

第六章 联立方程计量经济模型 理论方法 Theory and Methodology of Simultaneous-Equations Econometrics Model 河北经贸大学 教学基本要求 • 本章是课程的重点内容之一。通过教学，要求学 生达到： • 了解（最低要求）：线性联立方程计量经济学模 型的基本概念，线性联立方程模型的矩阵表示， 有关模型识别的概念和实用的识别方法，几种主 要的单方程估计方法（间接最小二乘法、工具变 量法、两阶段最小二乘法）的原理与应用。 河北经贸大学 • 掌握（较高要求）：运用矩阵描述、推导和证明 与间接最小二乘法、工具变量法和两阶段最小二 乘法有关的过程和结论；为什么在实践中经常采 用普通最小二乘法估计线性联立方程计量经济学 模型；联立方程计量经济学模型系统检验的理论 与方法。 • 应用（对应用能力的要求）：应用所学知识，在 本章结束前独立完成一个综合练习，建立一个3-5 个方程的中国宏观经济模型，自己建立理论模 型，自己收集样本数据，采用几种方法应用计量 经济学软件包进行模型的估计，对结果进行分 析，最后提交一篇报告。 河北经贸大学 §6.1 问题的提出 一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 二、计量经济学方法中的联立方程问题 河北经贸大学 一、经济研究中的联立方程计量经 济学问题 河北经贸大学 ⒈ 研究对象 • 经济系统，而不是单个经济活动 “系统”的相对性 • 相互依存、互为因果，而不是单向因果关系 • 必须用一组方程才能描述清楚 河北经贸大学 ⒉一个简单的宏观经济系统 • 由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和 政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。 • 将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。 C  Y       t 0 1 t 1t I  Y  Y       t 0 1 t 2 t 1 2 t    Y C I G  t t t t 河北经贸大学 • 在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居 民消费总额和投资总额； • 在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和 投资总额所决定。 河北经贸大学 二、计量经济学方法中的联立方程 问题 河北经贸大学 ⒈随机解释变量问题 C   Y