经典时间序列分析2.pdf

第七章 时间序列分析 本章基本内容 时间序列及其分解 时间序列的描述性分析 长期趋势分析 季节变动分析 循环波动和随机波动分析 第一节 时间序列及其分解 一、时间序列及其分类 二、时间序列的构成要素与分析模型 一、时间序列及其分类  时间序列(Times series)又称动态数列，是将某 一现象在不同时间上的取值按时间先后顺序排 列所形成的序列，形式上由现象所属时间和与 时间对应的观察值两部分组成。时间序列是对 现象进行动态分析的依据。  时间序列作用： 1.可以描述现象发展变化的特点与结果； 2.可用来研究现象变动的趋势和规律性，从而对未来发 展进行预测； 3.可以用来研究现象之间相互联系程度及变动关系。 我国国内生产总值等时间序列 国内生产总值 年末总人口 人口自然增长率 居民消费水平 年份 （亿元） （万人） （％） （元） 1990 18547.9 114333 1.439 803 1991 21617.8 115823 1.298 896 1992 26638.1 117171 1.160 1070 1993 34634.4 118517 1.145 1331 1994 46759.4 119850 1.121 1781 1995 58478.1 121121 1.055 2311 1996 67884.6 122389 1.042 2726 1997 74462.6 123626 1.006 2944 1998 78345.2 124761 0.914 3094 1999 82067.5 125786 0.818 3142 2000 89468.1 126743 0.758 2001 97314.8 127627 0.695 2002 105172.3 128453 0.645 2003 117390.2 129227 0.601 2004 136875.9 129988 0.587 •时间序列的分类 ㈠按构成时间序列的现象观察值的数学表现 形式不同，时间序列可分为绝对数时间序 列、相对数时间序列和平均数时间序列。 时期序列 时 绝对数时间序列 间 时点序列 序 相对数时间序列 列 平均数时间序列 时间序列的分类 • 绝对数时间序列中的观察值是绝对数，根据其 时间状况不同，可分为时期序列和时点序列。 时期序列中的观察值反映现象在一