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计量经济学教案
河北经贸大学
应用经济学教研室
2006 年 5 月
目 录
第1章 绪论 ……………………………………………………………………………………1
1.1 计量经济学………………………………………………………………………………1
1.2 计量经济学方法论………………………………………………………………………2
第2章 一元线性回归模型……………………………………………………………………7
2.1 回归分析概述……………………………………………………………………………7
2.2 一元线性回归模型………………………………………………………………………12
第3章 多元线性回归模型…………………………………………………………………… 30
3.1 多元线性回归模型………………………………………………………………………30
3.2 多元线性回归模型的统计检验…………………………………………………………39
3.3 多元线性回归模型的置信区间…………………………………………………………43
第4章 异方差性………………………………………………………………………………49
4.1 异方差的概念……………………………………………………………………………49
4.2 异方差的后果……………………………………………………………………………51
4.3 异方差的检验……………………………………………………………………………52
4.4 异方差的修正……………………………………………………………………………54
4.5 案例—居民储蓄模型估计………………………………………………………………56
第5章 序列相关性……………………………………………………………………………59
5.1 序列相关性………………………………………………………………………………59
5.2 序列相关性的后果………………………………………………………………………61
5.3 序列相关性的检验………………………………………………………………………62
5.4 序列相关性的修正………………………………………………………………………64
5.5 案例—地区商品出口模型估计…………………………………………………………67
第6章 多重共线性……………………………………………………………………………70
6.1 多重共线性………………………………………………………………………………70
6.2 多重共线性的后果………………………………………………………………………71
6.3 多重共线性的检验………………………………………………………………………73
6.4 多重共线性的方法………………………………………………………………………74
6.5 案例—服装市场需求函数………………………………………………………………75
第7章 随机解释变量和虚拟变量……………………………………………………………78
7.1 随机解释变量问题………………………………………………………………………78
7.2 虚拟变量模型……………………………………………………………………………83
第8章 单方程计量经济学应用模型………………………………………………………… 89
8.1 生产函数模型……………………………………………………………………………89
8.2 需求函数模型……………………………………………………………………………96
第9章 滞后变量模型……………………………………………………………………… 102
9.1 滞后变量模型的基本概念……………………………………………………………102
9.2 分布滞后模型的参数估计……………………………………………………………103
9.3 滞后变量模型的构造…………………………………………………………………107
9.4 自回归模型的估计……………………………………………………………………109
9.5 案例—我国长期货币流通量需求模型……………………
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