第7章 期权的基本概念和定价分析(现代金融理论-上海交通大学).pdf

第7章 期权的基本概念和定价分析 Black-Schole 原 假 改变的情况 贡献者 设 (1)无风险利率为定 无风险利率满足随机的情形 Merton （1973） 常数 (2)连续模型 离散的二项式定价方法 Cox、Ross 和 Rubinstein （1977 ）、Rendleman 和Barter （1977  ） 数值解法和近似解法 Barone-Adesi 和 Whaley （1987 ），Omberg （1987） 和