个人住房抵押贷款的风险防范机制研究管理科学与工程专业论文.docxVIP

个人住房抵押贷款的风险防范机制研究专 个人住房抵押贷款的风险防范机制研究 专 业： 管理科学与工程 指导教师： 刘晓君 硕士生： 聂远莉 摘 要 住房抵押贷款的发展已经成为促进住宅产业甚至整个国民经济发展不可缺少的动力t在我 国由于缺乏系统的风险防范机制，从而制约了住房抵押贷款的长足发展，本文在对个人住房抵 押贷款历史、现状、问题及风险分析的基础上得出我国住房抵押贷款市场发展的“瓶颈”在于 个人住房抵押贷款风险过度的集中r银行。／我们必须通过有效的途径分散和化解这些集中在银 行的风险，所以本文在建立完善的个人信州制度基础上提出风险防范的四个机制：其一是通过 建芷个人信用制度以及个人资信评估模型的建立，可以减小借款人信用风险、道德风险；其二， 通过建立全国性的住房担保基金以及团体生命保险的介入可以转移集中在银行和其他担保机构 的社会风险、借款人被动违约风险；其三，通过对分段固定利率和双指数抵押贷款的设计可以 均衡借款人和贷款机构之间的利率风险、通货膨胀风险；其四，通过构建住房抵押贷款二级市 场，不但可以减小和化解_二级市场的金融监管风险、流动性风险及利率风险，而且可以增加一 级市场的供给，但他的建立是以其他三个机制的形成为前提的。P。 论文借鉴了美国、香港、法国和荷兰风险防范的成功经验，运用经济学、数学模型的分析 方法提i|j系统分散和化解风险的有效途彳争，升以独特的视角将风险在借款人和贷款人之问的均 衡作为化解风险的最优途径，通过个人信用评估体系、政府担保以及二级市场构建等机制的建 、／ 、／，哆 、／ 芷形成了强大的风险防范系统，形成了操作性、系统性塑前瞻性较强的研究成果。 【关键词】个人住房抵押贷款．风险．风险防筒．』机制 ，个人信用。，模型 担保人 寿保险分段固定利率 双指数抵押贷款 二级市场。．证券化” 塑塞塞丝型苎查兰竺圭兰竺兰圣The 塑塞塞丝型苎查兰竺圭兰竺兰圣 The Research of Risk Prevention Mechanism of Personal Housing Mortgage Major：Management Science and Engineering Supervisor：Xiaojun Liu Master：Yuanli Nie Abstract The development of housing mortgage has already been the necessary motivity for improving housing industry，even for the whole national economy growth．In china，it is the absence of systematic risk prevention mechanism that is condition housing mortgage’s further evolution．The theme come to conclution that the‘‘bottle neck’’of our housing mortgage market developing is personal mortgage’s risks overly concentrating oo commercial banks on the basis of the analying the history，present—situation，problems and risks of personal mortgage．We must find some effective ways to decentralizing the risks．So the theme presents for risk prevention mechanisms on the basis of building up perfect personal credit system．First，building up personal credit system and personal qualification evaluation model can decrease credit risk，morality risk on borrowers．Secondly，by constructing the National Housing Secured Found and group life insurance may transfer the social risk and the passive breaking contract of borrower that focus on the bank．．Thirdly