2019年时间序列分析教材.pptVIP

16.3.3 时间序列的检验方法 通常序列的非平稳性可通过序列图、自相关函数图和偏自相关函数图大致分辨出来。但有时还需要一些定量的检验方法。 参数检验法。基本思路是，将序列分成若干子序列，并分别计算子序列的均值、方差、相关函数。根据平稳性假设，当子序列中数据足够多时，各统计量在不同序列之间不应有显著差异。如果差值大于检验值，则认为序列具有非平稳性。 游程检验法。游程检验是一个非参数检验方法,其基本思路是，将序列的数值按一定规则重新分组形成两类。游程则为时间序列中同类数据连在一起的子序列个数。一般认为，平稳性的或随机性的序列中不应出现许多同类数据连续出现的情况，也不应出现两类数据反复交替出现的情形。也就是说游程不能太多，也不能太少。关于游程检验的详细内容可参见本书有关非参数检验的章节。 16.3.4 图形化观察和检验的基本操作 1. 绘制序列图的基本操作 1) 分析?预测?序列图。 2) 将需绘图的序列变量选入变量Variables框。 3) 在时间轴标签Time Axis Labels框中指定横轴（时间轴）标志变量。该标志变量默认的是日期型变量。 4) 在转换Transform框中指定对变量进行怎样的变化处理。其中Natural log transform表示对数据取自然对数，Difference表示对数据进行n阶(默认1阶)差分，Seasonally difference表