第6讲 时间序列模型初步.pdf

中国管理网 中国最大的企业管理资源中心 第六讲 时间序列模型初步 一．时间序列模型的例子 二．有限样本条件下的普通最小二乘估计 三．大样本条件下的普通最小二乘估计 四．时间序列的平稳性检验 1 中国管理网 中国最大的企业管理资源中心 时间序列模型的例子 计量经济学中的数据类型 时间序列数据（time series data ） 横截面数据（cross-sectional data ） 混合数据（pooled data ）  平面板数据/综列数据（panel data ） 一个时间序列数据可以视为它所对应的随机变量或 随机过程（stochastic process ）的一个实现 （realization ） 2 中国管理网 中国最大的企业管理资源中心 时间序列模型的例子 时间序列数据 1000.0 900.0 800.0 ) 0 0 700.0 1 = 8 600.0 7 9 1 500.0 ( 数 400.0 指 P 300.0 D G 200.0 100.0 0.0 年份 79 80 81 82 8384 85 86 87 8889909192 93 949596 97 9803 3 中国管理网 中国最大的企业管理资源中心 时间序列模型的例子 时间序列数据 ） 124.1 % 125 （ 数 118.8 指 120 118 117.1 格 价 114.7 115 费 消 109.3 民 110 108.3 107.3 居 106.5 106.4 105 103.4 103.1 102.8 101.2 100.7 100.4 99.2 99.2 100 98.6 95 年份 85 86 87 88 89 90 91