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第8 章 时间序列模型 时间序列分析方法由Box-Jenkins (1976) 年提出。它适用于各种领域的时间序列分析。 时间序列模型不同于经济计量模型的两个特点是： ⑴ 这种建模方法不以经济理论为依据，而是依据变量自身的变化规律，利用外推机制 描述时间序列的变化。 ⑵ 明确考虑时间序列的非平稳性。如果时间序列非平稳，建立模型之前应先通过差分 把它变换成平稳的时间序列，再考虑建模问题。 8.0 通过案例学习时间序列建模 案例 1：中国人口时间序列模型（file:b2c1 ） 0.3 14 DY Y 0.2 12 10 0.1 8 0.0 6 -0.1 4 -0.2 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 图 8.1 中国人口序列（1949-2000） 图 8.2 中国人口一阶差分序列（1950-2000） 从人口序列图可以看出我国人口总水平除在 1960 和 1961 两年出现回落外，其余年份基 本上保持线性增长趋势。47 年间平均每年增加人口 1451.5 万人，年平均增长率为 17.5‰ 。 由于总人口数逐年增加，实际上的年人口增长率是逐渐下降的。把47 年分为两个时期，即 改革开放以前时期（1949—1978）和改革开放以后时期（1978—1996），则前一个时期的年 平均增长率为 20‰，后一个时期的年平均增长率为 13.4‰。从人口序列的变化特征看，这 是一个非平稳序列。 见人口差分序列图。建国初期由于进入和平环境，同时随着国民经济的迅速恢复，人口 的年净增数从 1950 年的 1029 万人，猛增到 1957 年的 1825 万人。由于粮食短缺，三年经济 困难时期是建国后我国惟一一次人口净负增长时期（1960，1961），人口净增值不但没有增 加，反而减少。随着经济形势的好转，从 1962 年开始人口年增加值迅速恢复到 1500 万的水 平，随后呈连年递增态势。1970 年是我国历史上人口增加最多的一个年份，为 2321 万人。 随着 70 年代初计划生育政策执行力度的加强，从 1971 年开始。年人口增加值逐年下降，至 1980 年基本回落到建国初期水平。1981 至 1991 年人口增加值大幅回升，主要原因是受 1962 —1966 年高出生率的影响（1963 年为 43.73‰）。这种回升的下一个周期将在2005 年前后出 现，但强势会有所减弱。从数据看，1992 年以后，人口增加值再一次呈逐年下降趋势。由 于现在的人口基数大于以往年份，所以尽管年增人口仍在 1 千万人以上，但人口增长率却是 建国以来最低的（1996 年为 10.5‰）。从Δy t 的变化特征看，1960，1961 年数据可看作是两 个异常值，其它年份数据则表现为平稳特征。但也不是白噪声序列，而是一个含有自相关和 （或）移动平均成分的平稳序列。 下面通过对人口序列y t 和人口差分序列 Dyt 的相关图，偏向关图分析判别其平稳性以及 识别模型形式。 - 132 - 图 8.3 y t 的相关图，偏相关图 图 8.4 Dyt 的相关图，偏相关图（虚线到中心线的距离是2 (1/