巴塞尔新协议全面风险管理培训.pptVIP

Date * Date * Date * Date * Date * Date * Date * 计算违约概率的最低要求： 信息/技术必须基于长期的经验 评级技术需要分析与主观判断调整的支持 数据可以是内部违约经验数据或银行间的共享数据 银行可以将其内部级别与外部评估机构的评级进行映射 分析必须包括对使用的违约概率的比较 需要至少来自一个数据源的不少于5年的数据积累 Date * Date * Date * Date * Date * 《巴塞尔新资本协议》的要求： 第一支柱：内部评级法最低要求 第一支柱： 新协议第444段“用户测试”要求：“在采用内部评级法的银行中，内部评级及对违约和损失的估计在信贷审批、风险管理、内部资本配置和公司治理，都发挥着必不可少的作用。从设计和功能上，仅是为内部评级提供参数的内部评级体系是不能接受的。” 第二支柱：“健全的资本评估”和“风险的全面评估” 中国银监会指引 “为实施内部评级法，商业银行必须建立完善的操作流程和组织体系，保证内部评级结果的独立性、公正性和一致性” “推动国内大型商业银行实施新资本协议，引导这些银行提升风险管理能力，建立与此相关的产品定价机制、资本配置机制及绩效考核机制” 将内部评级法应用于信贷审批、信用风险管理以及其他领域的职能中，将有助于提高银行的整体风险管理能力和管理效率。 Date * Date * Date * Da