概率论与数理统计浙大四版第三章2讲2.pptVIP

第四节 随机变量的独立性 随机变量的独立性是概率论中的一个重要概念 两事件A,B独立的定义是： 若P(AB)=P(A)P(B) 则称事件A,B独立 . 设 X,Y是两个r.v，若对任意的x,y,有 则称X,Y相互独立 . 两随机变量独立的定义是： 用分布函数表示,即 设 X,Y是两个r.v，若对任意的x,y,有 则称X,Y相互独立 . 它表明，两个r.v相互独立时，它们的联合 分布函数等于两个边缘分布函数的乘积 . 其中 是X,Y的联合密度， 几乎处处成立，则称X,Y相互独立 . 对任意的 x, y, 有 若 (X,Y)是连续型r.v ，则上述独立性的定义等价于： 这里“几乎处处 成立”的含义是： 在平面上除去面 积为0的集合外， 处处成立. 分别是X的 边缘密度和Y 的边缘密度 . 若 (X,Y)是离散型r.v ，则上述独立性的定义等价于： 则称X和Y相互独立. 对(X,Y)的所有可能取值(xi, yj),有 由条件密度的定义： 可知，当X与Y相互独立时， 也可用此条件判别二维连续型r.v(X,Y)的两个分量X与Y是否相互独立. 例1 设(X,Y)的概率密度为 问X和Y是否独立？ 解： x0 即： 对一切x, y, 均有： 故X,Y 独立 y 0 若(X,Y)的概率密度为 情况又怎样？ 解： 0x1 0y1 由于存在面积不为0的区域， 故X和Y不独立 . 例2 甲乙两人约定中午12时30分在某地会面.如果甲来到的时间在12:15到12:45之间是均匀分布. 乙独立地到达,而且到达时间在12:00到13:00之间是均匀分布. 试求先到的人等待另一人到达的时间不超过5分钟的概率. 又甲先到的概率是多少？ 解: 设X为甲到达时刻,Y为乙到达时刻 以12时为起点,以分为单位,依题意, X~U(15,45), Y~U(0,60) 所求为P( |X-Y | 5) 及P(XY) 解: 设X为甲到达时刻， Y为乙到达时刻 以12时为起点，以分为单位，依题意， X~U(15,45), Y~U(0,60) 甲先到 的概率 由独立性 先到的人等待另一人 到达的时间不超过5分钟 的概率 解一： P(| X-Y| 5) =P( -5 X -Y 5) =1/6 =1/2 P(XY) 解二： P(X Y) =1/6 =1/2 被积函数为常数， 直接求面积 =P(X Y) P(| X-Y| 5) 类似的问题如： 甲、乙两船同日欲靠同一码头，设两船各自独立地到达，并且每艘船在一昼夜间到达是等可能的 . 若甲船需停泊1小时，乙船需停泊2小时，而该码头只能停泊一艘船，试求其中一艘船要等待码头空出的概率. 在某一分钟的任何时刻，信号进入收音机是等可能的. 若收到两个互相独立的这种信号的时间间隔小于0.5秒，则信号将产生互相干扰. 求发生两信号互相干扰的概率. 把长度为a的线段在任意两点折断成为三线段，求它们可以构成三角形的概率. 长度为a 随机变量独立性的概念不难推广到两个以上r.v的情形.（见教材） 定理1 若连续型随机向量（X1, …,Xn）的概率密度函数f(x1, …,xn)可表示为n个函数g1, …,gn之积，其中gi只依赖于xi，即 f(x1, …,xn)= g1(x1) …gn(xn) 则X1, …,Xn相互独立,且Xi的边缘密度fi(xi)与gi(xi)只相差一个常数因子. 最后我们给出有关独立性的两个结果： 定理2 若X1, …,Xn相互独立,而 Y1=g1(X1, …,Xm), Y2=g2 (Xm+1, …,Xn) 则Y1与Y2独立 . 这一讲，我们由两个事件相互独立的概念引入两个随机变量相互独立的概念. 给出了各种情况下随机变量相互独立的条件，希望同学们牢固掌握 . 下一讲我们将介绍随机向量函数的分布，请事先预习. 练习 解 由于X 与Y 相互独立,