商业银行风险控制和业务发展.pdf

商业银行风险控制和业务发展 2004年3月 1 CBRC 概 要 一、我国商业银行目前的风险状况 二、金融衍生产品风险管理 三、资本充足率管理 四、商业银行未来的发展空间和趋势 2 CBRC 我国商业银行的风险状况 • 资本充足率不足 • 01年末，国有银行的加权资本充足率为3.35％，且若按88年 资本协定计算，资本充足率将更低。 • 股份制商业银行，包括上市银行的资本充足率也接近8％的 底线。 • 中资银行2002年底的资本充足率（据The Banker） 中国银行：8.15％；工商银行：5.54％； 农业银行：NA 建设银行：6.91％； 交通银行：6.85％；光大银行：5.13％； 中信银行：5.85％；浦发银行：8.54％； 兴业银行：8.14％；民生银行：8.22％； 华夏银行：8.12％；深发银行：9.49％； 上海银行：10.59％ 3 CBRC 我国商业银行的风险状况 • 不良贷款率仍较高，贷款拨备不足,五级分类存在问题 • 去年底，银行业主要金融机构的不良贷款率为17.8 ％，仍处于 较高水平。 • 国有银行的专项贷款拨备普遍不足。 • 部分股份制商业银行达到足额的贷款拨备。 • 部分银行五级分类结果与检查结果差异大，人员素质不齐， 制度执行流于形式。 4 CBRC 我国商业银行的风险状况 • 新发放的贷款也存在一定问题 • 开发区、城市建设项目贷款、房地产和消费信贷的潜在风险较大。 （全国有贷款的开发区有4200个） • 违反授权授信，逆程序操作情况时有发生。 • 目前，银监会已按国务院要求，对钢铁、电解铝、水泥、房地产和 汽车行业贷款进行检查。 • 非信贷风险资产和表外业务风险较大 • 国有银行非信贷风险资产损失率在70 ％左右，包括历年损失 挂帐、待清理投资和自办经济实体等。 • 非信贷资产帐务管理不严，底数存在偏差。 • 对抵贷资产的管理不严，如资产高估、有帐无物、处置不及时、 违规自用等。 • 档案管理混乱，凭证缺失 5 CBRC 我国商业银行的风险状况 • 表外业务（信用证、保函、银行承兑汇票）垫付率（8.85% ） 较高，垫款中的损失率也较高。 • 票据融资案件多，风险突出。