2019年决策论.pptVIP

* 3 序列决策－－决策树 某些决策问题，在进行决策后会产生一些新情况，此时需要进行新的决策；接着又会出现新情况，又进行新决策。这样，决策、情况、决策……构成一个序列，即序列决策。描述序列决策的工具是决策树。 利用决策树对多阶段风险决策问题进行分析是以期望值准则为决策准则。 我们前面的风险决策问题可以应用决策树的方法来描述。 * 例4：某公司需要对某新产品生产批量作出决策，各种批量在不同的自然状态下的收益情况如下表（收益矩阵）。N1发生的概率是0.3。 * 决策树 决策 S1 S2 S3 大批量生产 中批量生产 小批量生产 N1( 需求量大 )；P(N1) = 0.3 N1( 需求量大 )；P(N1) = 0.3 N1( 需求量大 )；P(N1) = 0.3 N2( 需求量小 )；P(N2) = 0.7 N2( 需求量小 )；P(N2) = 0.7 N2( 需求量小 )；P(N2) = 0.7 30 -6 20 10 -2 5 4.8 4.6 6.5 6.5 * 决策树法的计算过程 (1) 绘制决策树； (2) 自右到左计算各方案的收益期望值，将结果标在方案节点处； (3) 选收益期望值最大(损失期望值最小)的方案为最优方案。 主要符号 决策点 方案节点 结果节点 * 例5：投标决策 华光公司考虑为一项建设工程进行投标。投标准备费为1万元。中标的可能性为40％。若中标后能按期保质完成，则可盈利40万元，若延期1月，罚款5万；延期2月，罚款10万。公司有两种修建方法，一是传统方法，该方法按期完成的可能性为60％，延期1月的可能性为20％，延期2个月的可能性为20％；另一个是改进方法，但需要花1.5万元购置一种设备。改进方法按期完成的可能性为85％，延期1月的可能性为10％，延期2个月的可能性为5％。公司是否应该为这项工程进行投标呢？中标后选择哪一种方法呢？ * 14 37.5 14 39 37 0万元 不准备 准备 中标0.4 -1万元 不中标0.6 改进,-1.5 不改进 按期完成0.85 延1月 0.1 延2月 0.05 按期完成0.6 延1月 0.2 延2月 0.2 40万元 35万元 30万元 40万元 -1万元 35万元 30万元 * 4 效用函数 【例5】 决策问题的期望收益准则比较 问题(1): A1：稳获100元；B1:获得250和0元的概率各为50％。 问题(2): A2：稳获100元；B2:掷一枚硬币，直到出现正面为止，设共掷了N次，则可获取2N元。 直观上，大家喜欢选择方案A1和A2。但是因为 (1) 同一货币量，在不同风险情况下，对同一决策者带来的主观上的满足程度不一样，也就是具有不同的效用值; (2) 决策者大多是根据不同结果或方案对其需求个体的满足程度来进行决策的，而不仅仅是依据货币期望收益最大为原则进行决策。 (3) 效用正是衡量或比较不同商品、劳务满足人的主观愿望的程度，可用来衡量人们对某些事物的主观价值、态度、偏爱、倾向等。 * 风险态度 将货币价值转化为反映决策者偏好的正确标度的途径称为货币效用函数。 效用值是一个相对的指标值，无量纲。一般，凡是决策者最爱好、最倾向的事物的效用值为1。 对待效用的态度： 保守型，风险回避者(Risk Averse) 对损失的金额愈多愈敏感。随着货币数量的增加，函数的斜率递减，称为递减的货币边际效用 冒险型，风险偏好者（Risk Seeker） 对损失金额的反应比较迟钝。效用函数的斜率随着货币数量的增加而增大，具有递增的货币边际效用 中间型，风险中性者（Risk-neutral） 认为钱的价值等同于其货币价值，货币效用简单地与货币的数量呈直线关系 * 效用与风险态度 保守型 冒险型 中间型 * 使用效用值进行决策：首先把要考虑的因素折合成效用值，然后用决策准则下选出效用值最大的方案，作为最优方案。 例6：求下表显示问题的最优方案（万元） * 用收益期望值法： E(S1)=0.3?60+0.5?40+0.2?(-100)=18万 E(S2)=0.3?100+0.5?(-40)+0.2?(-60)=-2万 E(S3)=0.3?0+0.5?0+0.2?0= 0万 得到 S1 是最优方案，最高期望收益18万。 一种考虑： 由于财务情况不佳，公司无法承受S1中亏损100万的风险，也无法承受S2中亏损50万以上的风险，结果公司选择S3，即不作任何项目。 * 产生效用函数的方法 1，直接提问法 向决策者提出一系列问题，然后让决策者进行主观衡量并作出回答。 2，对比提问法 设两种备选方案A1、A2。A1表示无任何风险情况下得到得到金额x2。A2表示可以以概率p得到金额x1，