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决策论讲义

第十章 决策论 第十章 决策论 第一节 决策的基本概念 第二节 确定型决策 第三节 风险型决策 第四节 不确定型决策 第五节 效用理论 决策论是研究如何有效地作出决策的理论和方法。它使决策人员根据所收集到的有关信息,提出可能采取的行动方案,综合研究这些方案对系统可能产生的影响,然后根据某种判别标准作出决定。 第一节 决策的基本概念 一、决策的分类 1.按性质的重要性分类 可分为战略决策、策略决策和执行决策,或叫战略计 划、管理控制和运行控制。 2.按决策的结构分类 可分为程序决策和非程序决策。 3.按定量和定性分类 可分为定量决策和定性决策。 4.按决策环境分类 可分为确定型决策、风险型决策和不确定型决策。 5.按决策过程的连续性分类 可分为单项决策和序贯决策。 第二节 确定型决策 第三节 风险型决策 第四节 不确定型决策 第五节 效用理论 一、效用的概念 例8 有一个投资为200万元的企业。该企业发生火灾的可能性是0.1%。企业的决策者面临的问题是:要不要保险。若保险,每年应支付2500元保险费,在一旦发生火灾后,保险公司可以偿还全部资产。若不保险,就不需要支付保险费,但发生火灾后,企业的决策者承担资产损失的责任。决策者面对这个决策问题时,若仍按货币益损期望值为准则进行决策,他的结论是:不保险。因为企业发生火灾的损失的期望值是200×0.001=2000(元),小于保险费。这种结论往往与实际情况不一致。企业决策者一般都是愿意保险的,并愿意每年支付保险费,而不希望发生火灾。 “猜白”的期望值为0.7×500+0.3×(-200)=290 “猜黑”的期望值为0.7×(-150) +0.3×1000=195 经过比较可知“猜白”方案是最优方案。 现在假定白球出现的概率从0.7变到0.8(见表10-10 ) 。 表10-10 自然状态 行动方案 白 黑 P=0.8 P=0.2 猜 白 500 -200 猜 黑 -150 1000 ? “猜白”方案的期望值变为:0.8×500+0.2×(-200)=360 “猜黑”方案的期望值变为:0.8×(-150)+0.2×1000=80 这时猜白方案仍是最优方案,无变化。 其次,假定白球出现的概率从0.7变到0.6,(见表10-11)情况又会怎样? 表10-11 自然状态 行动方案 白 黑 P=0.6 P=0.4 猜 白 500 -200 猜 黑 -150 1000 ? “猜白”方案的期望值是0.6×500+0.4(-200)=220 “猜黑”方案的期望值是0.6×(-150)+0.4×1000=310 现在情况发生了变化,最优方案不是猜白而是猜黑了。 2.转折概率 设 为白球出现的概率,则(1- )为黑球出现的概率,计算两个方案的期望值,并使之相等。可得: ×500+(1- )×(-200)= ×(-150)+(1- )×1000 解方程得 =0.65,0.65叫转折概率。 当 >0.65时,猜白是最优方案; 当 <0.65时,猜黑是最优方案。 不确定型决策就是风险型决策缺少第五个条件,也叫不确定情况下的决策。不确定型决策方法。 一、乐观法 也叫最大最大(max max)决策准则。 例7 今有5个行动方案 , ,…, ,四个自然状态 , , ,(它们的概率不知道),它们相应的效益值列于表10-12。 自然状态 行动方案 4 5 6 7* 7 2 4 6 9* 9* 5 7* 3 5 7 3 5 6 8* 8 3 5* 5

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