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时间序列预测法概述
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 若已知 和新获得的数据 ，则得的递推公式： [ , ,…， ] T ， 初始值可取某个时刻 3．ARMA(p,q)模型预测公式 预测方差 的递推公式： [ , ,…， ] T ， 当时 ，上式最后一项为0 4．模型预测及误差的MATLAB命令 格式：yp=predict(m,y,k) 说明：m表预测模型，y为实际输出，k为预测区间； yp为预测输出。 当kinf,yp(t)为模型m与y（1,2，……t-k）的预测值； 当k=inf,yp(t)为模型m的纯仿真值，默认k=1； 在计算AR模型预测时，k应取1。 格式：[yh,fit,x0]=compare(m,y,k) 说明：Compare的预测原理与predict相同，但对预测进行比较，并可绘出比较图 格式：e=pe(m,data) %pe误差计算， 说明：采用yh=predict(m,data,1)进行预测，然后计算误差 e=data-yh 在无输出情况下，绘出误差图，误差曲线应足够小，黄色区域为99%的置信区间，误差曲线在该区域内表明通过检验。 格式：[e,r]=resid(m,data,mode,lags) resid(r)计算并检验误差。 7.6案例分析 7.6.1 利用移动平均法预测股票走势 【例7-11】 兴业银行2008年11月3日至12月31日股票收盘价如表7-9所示，利用5日、20日移动平均法进行预测。 序号 日期 收盘价 5日移动平均 20日移动平均 序号 日期 收盘价 5日移动平均 20日移动平均 1 11-3 12.55 23 12-3 14.69 14.0420 14.6910 2 11-4 12.68 24 12-4 15.1 14.1740 14.7995 3 11-5 13.49 25 12-5 15.38 14.5540 14.8775 4 11-6 12.93 26 12-8 16.33 15.0680 14.9375 5 11-7 13.82 13.0940 27 12-9 15.78 15.4560 14.9960 6 11-10 15.13 13.6100 28 12-10 17.36 15.9900 15.1085 7 11-11 14.61 13.9960 29 12-11 16.88 16.3460 15.1620 8 11-12 15.11 14.3200 30 12-12 15.84 16.4380 15.1555 9 11-13 15.81 14.8960 31 12-15 16.15 16.4020 15.1585 10 11-14 15.97 15.3260 32 12-16 15.98 16.4420 15.2320 11 11-17 16.09 15.5180 33 12-17 15.99 16.1680 15.2410 12 11-18 14.51 15.4980 34 12-18 16.83 16.1580 15.3075 13 11-19 15.81 15.6380 35 12-19 16.5 16.2900 15.3685 14 11-20 15.5 15.5760 36 12-22 16.39 16.3380 15.4715 15 11-21 15.28 15.4380 37 12-23 15.56 16.2540 15.5340 16 11-24 14.33 15.0860 38 12-24 15.23 16.1020 15.5755 17 11-25 14.31 15.0460 39 12-25 15 15.7360 15.6035 18 11-26 14.4 14.7640 40 12-26 14.91 15.4180 15.6750 19 11-27 14.44 14.5520 41 12-29 14.75 15.0900 15.7245 20 11-28 13.48 14.1920 14.5125 42 12-30 14.71 14.9200 15.7680 21 12-1 13.76 14.0780 14.5730 43 12-31 14.6
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