概率论与数理统计第9讲.pptVIP

概率论与数理统计 第九讲 主讲教师：范俊花 东南大学成贤学院 §4.2 边缘分布 § 4.2.1 边缘分布函数 二维随机向量 (X,Y) 作为一个整体, 有分布函数 F( x, y)，其分量 X与Y 都是随机变量，有各自的分布函数，分别记成 FX(x) 和 FY(y)， 分别称为X的边缘分布函数和Y的边缘分布函数； FX(x)=P{X≤x}=P{X≤x,Y+∞}=F(x,+∞) FY(y)=P{Y≤y}=P{X+∞,Y≤y}=F(+∞,y). 求法 则 X 的边缘概率分布为 Y 的边缘概率分布为 设(X, Y ) 是二维离散型随机向量，联合概率分布为 4.2.2 二维离散型随机向量的边缘分布律 联合概率分布可以用表格表示 4.2.3 连续型随机向量的边缘概率密度 若 (X, Y) 的联合概率密度为 f (x, y)，则 X的边缘概率密度为 Y 的边缘概率密度为 例1：设(X, Y)的概率密度为 求 (1). 边缘密度。 解: 练习： 例2：设 (X, Y) 求X和Y 的边缘概率密度。 解： 由 说明 对于确定的 ?1, ?2, ?1, ?2, 当 ? 不同时, 对应不同的二维正态分布。但它们的边缘分布是相同的，所以在考虑多维随机向量时，不但要考虑它们的边缘分布，还要考虑随机向量各分量之间的关系。 §4.3 条件分布 第一章中，我们介绍了条件概率的概念 , 在事件B发生的条件下事件A发生的条件概率 将其推广到随机变量： 设有两个随机变量 X与Y，在给定Y 取某个或某些值的条件下，求X的概率分布。这个分布就是条件分布。 4.3.1 条件分布的概念 4.3.2 离散型随机变量的条件分布 定义1: 设 (X, Y) 是二维离散型随机向量，对固定的 j，若 P(Y=yj) 0，则称 为在Y=yj 条件下, 随机变量X的条件概率分布。 P(X=xi |Y=yj)= ，i=1,2, … 条件分布是一种概率分布，具有概率分布的一切性质。例如： i=1,2, … 对固定的 i，若P(X=xi) 0，则称 P(Y=Yj |X=xi)= ，j=1,2, … 为在X=xi条件下, 随机变量Y 的条件概率分布。 定义2：设X和Y是随机变量， 若存在 fX|Y(x|y), 使得 则称 fX|Y(x|y)为在条件 Y=y 下X的条件概率密度函数，简称条件概率密度。 4.3.3 连续型随机变量的条件概率密度 同理，当 fX (x) 0 时， 定理1：设随机向量(X,Y)的联合概率密度为 f (x, y)，Y的边缘概率密度为fY (y)。若f (x, y) 在点(x, y) 处连续, 当 fY (y) 0 时， 练习： 练习： 小结 本讲首先介绍二维随机向量的边缘分布的概念，二维离散型随机向量边缘分布计算，二维连续型随机向量边缘概率密度的计算；然后介绍条件分布的概念，离散型随机向量的条件分布的计算，连续型随机向量的条件概率密度的计算等。