基于MCMC算法的贝叶斯分位数回归方法的实证应用-统计学专业论文.docxVIP

分类号 分类号 密级 学校代码 10542 基于MCMC算法的贝叶斯分位数回归 方法的实证应用 The Empirical Application of B ayesian Quantile Regression Method via MCMC Algorithms 研 究 生姓名 指导教师姓名、职称 学 科 专 业 研 究 方 向 湖南师范大学学位评定委员会办公室 二零一五年五月一零一直平直月 万方数据 摘要自从Koenker和Bassett在1978年提出了分位数回归的思想，弥补 摘要 自从Koenker和Bassett在1978年提出了分位数回归的思想，弥补 了普通最小二乘法在回归分析中的缺陷。它依据因变量的条件分位数 对自变量进行回归，进而得到所有分位数下的回归模型。对于小样本 问题，一般分位数回归方法很难保证估计量的优良统计性质，以及当 目标函数非凸或不可导时，很难获得全局最优解。随着贝叶斯定理的 推广，人们发现贝叶斯方法可以很好地估计小样本条件下的模型参 数。2001年Yu幂IMoyeed等人首次提出了基于贝叶斯推理的分位数回 归思想，并在当时吸引了很多研究者的兴趣。 文章第二章主要阐述将贝叶斯推断应用到分位数回归模型之中。 该方法的核心思想是：在分位数回归的基础之上，将分位数回归的最 优解问题转化为一个非对称拉普拉斯密度阻D)的似然函数的最大 化。通过MCMC算法(本文抽样算法使用的是M．H抽样)模拟以后，可 以得到参数的后验分布。 在理论方法的基础上，对该方法进行了模拟和实证应用。在实证 应用方面，首先选取了全国1926个县域的样本数据，并根据我国一 般区域划分分为东部、中部和西部，分别分析了2005、2007和2009 年东中西部的城乡差距与经济增长、金融发展的关系，验证了金融发 展与城乡差距的倒“U关系在我国样本县域经济中存在统计显著的证 据，而Kuznets提出的经济增长与城乡差距的倒“U”假说在我国样 本县域经济中存在统计不显著的证据。研究结果可以发现，在研究方 法上，贝叶斯分位数回归具有更好的精确性和显著性，通过三年分区 域的实证结果，得出了三个研究结论。 万方数据 文章的最后是结论部分，基于该方法的理论和实证，作总结性的 文章的最后是结论部分，基于该方法的理论和实证，作总结性的 陈述，尝试性指出未来的研究方向。 关键词：分位数回归，贝叶斯定理，马尔科夫链蒙特卡罗，非对称拉普拉 斯分布，金融发展，城乡差距 万方数据 ABSTRACTThe ABSTRACT The theory of quantile regression has made up the defects of the ordinary least squares method in regression analysis，since Koenker and Bassett proposed in 1 978．According to the conditional quantile of， dependent variables，we make a regression for independent variables， then we Can get all the quantile regression models．For the situation of small sample size，general quantile regression methods is difficult to ensure a good statistical properties of estimators，and when the obj ective functions is non—convex or no derivable，it is difficult to obtain a global optimal solution．With the promotion of Bayes’theorem，it Was discovered that the Bayesian method Can estimate the model parameters under the small sample conditions well．Yu and Moyeed firstly proposed quantile regression in 200 1，which based on Bayesian inference，in the mean while，many researchers Was attracted． The second chapter in this article mainly el