基于不确定理论的失真风险测度及其应用-应用数学专业论文.docxVIP

- - III - Key Words ： Risk ； Risk Analysis ； Risk Measurement ； Coherence Measurement；Uncertainty Theory；Uncertain Programming； - - PAGE IV - 目 录 摘 要 I Abstract II 1 引言 1 1.1 研究的背景与意义 1 1.2 国内外研究现状 1 1.2.1 在险价值 1 1.2.2 条件在险价值 2 1.3 论文结构与内容 3 2 风险测度理论 4 2.1 几种常用的风险测度 4 2.1.1 在险价值测度 4 2.1.2 条件风险价值测度 5 2.3 M-V 投资组合模型 5 3 不确定理论与不确定规划 6 3.1 不确定理论 6 3.2 不确定规划 11 4 基于不确定理论的风险测度 13 4.1 不确定风险测度 13 4.2 不确定条件风险测度 16 4.3 不确定失真风险测度 20 4.3.1 不确定失真风险测度的性质 21 4.3.2 基于不同失真函数的不确定风险测度 24 5 不确定风险模型及其算法 27 5.1 基于不确定理论的 M-V 风险模型 28 5.2 M-V 风险模型的求解 29 5.3 数值实例 31 结 论 34 参 考 文 献 35