基于贝叶斯网络的保险公司操作风险度量研究-统计学专业论文.docxVIP

目录内容摘要 目录 内容摘要 ．．III Abstract IV 第l章导论 II I 1．1 研究背景与意义 ．1 1．1．1研究背景 ．．1 1．1．2研究意义 ．．2 1．2 国内外文献综述 ．2 1．2．1国外文献综述 ．2 1．2．2国内文献综述 ．3 1．3 研究思路与本文的创新之处 5 1．3．1研究思路 ．．5 1．3．2本文的创新之处 ．．5 第2章保险公司操作风险度量传统方法分析 ．6 2．1操作风险度量的基础指标法 ．．6 2．1．1基础指标法的基本思想 ．．6 2．1．2基础指标法的具体内容 ．．6 2．1．3对基础指标法的评价 ．7 2．2操作风险度量的标准化方法 ．．7 2．2．1标准化方法的基本思想 ．．7 2．2．2标准化方法的具体内容 ．．7 2．2．3对标准化方法的评价 ．8 2．3操作风险度量的损失分布法 ．．9 2．3．1损失分布法的基本思路 ．．9 2．3．2损失分布法的计算方法 ．．9 2．3．3对损失分步法的评价 ．9 2．4操作风险度量的极值理论法 ．10 2．4．1极值理论 2．4．1极值理论 ．10 2．4．2极值理论模型 11 2．4．3对极值理论模型的评价 ．12 第3章保险公司操作风险度量的贝叶斯网络法 ．13 3．1贝叶斯理论 13 3．2贝叶斯网络理论概述 ．17 3．2．1概率论的基础知识 ．．17 3．2．2贝叶斯网络的基本思想 ．18 3．2．3贝叶斯网络的简要介绍 ．18 3．2．4贝叶斯网络定义 ．18 3．2．5贝叶斯网络的构成 ．．20 3．3贝叶斯网络建网的基本过程 ．2l 3．4运用贝叶斯网络研究保险公司操作风险的过程 22 3．4．1根据保险公司某项保险业务的特点选取关键的分析变量 22 3．4．2贝叶斯网络因果关系模型的建立 ．．23 第4章基于贝叶斯网络的保险公司操作风险度量实证研究 24 4．1变量的选择以及变量之间的因果关系 ．．24 4．1．1变量选择 ．， ．．24 4．1．2变量之间因果关系的确定 ．．25 4．2母节点的先验概率及母、子节点的先验条件概率分布的确定 28 4．2．1各个母节点的先验概率分布 28 4．2．2母节点与子节点的先验条件概率分布 ．．： ．28 4．2．3贝叶斯网络的建立 ．．31 4．3对先验概率的修正 32 4．4风险资本配置 ．33 第5章结论 ．34 附录 ．．37 参考文献 ．39 内容摘要保险公司作为市场经营主体，在提供保险保障和其他金融服务的过程中，不 内容摘要 保险公司作为市场经营主体，在提供保险保障和其他金融服务的过程中，不 可避免地面临各种各样的风险，在已有的风险管理理论和实践中，对保险公司的 市场风险和信用风险防范和管理技术都已近完善。近年来，操作风险得到了金融 界的普遍重视。由于操作风险具有构成更复杂、涉及诸多因素、难以结构化、缺 少历史数据等特点，因此难以建模与度量。与银行业相比，保险业对自身操作风 险度量技术的研究较少．本文在总结和分析了传统的操作风险度量技术：基础指 标法，损失分布法、极值理论模型的基础上，提出运用贝叶斯网络模型来度量保 险公司操作风险的优点．贝叶斯网络是基于贝叶斯决策理论的因果建模技术．它 能够用于建立操作风险度量系统，并作为操作风险度量的基础．本文第三章演示 了贝叶斯网络在保险公司操作风险管理中的应用，对贝叶斯网络模型的应用做出 了评价。第四章运用一个保险欺诈的案例，给出贝叶斯网络模型在保险公司操作 风险度量与管理中的具体运用．文章最后得出结论：贝叶斯网络模型可以用来度 量我国保险公司的操作风险，并提出对我国保险公司度量并管理操作风险的启 示． 关键词：贝叶斯网络；操作风险；保险公司 AbstractInsur锄ce Abstract Insur锄ce comp锄ies as a m刊陬manag锄eIlt entities，in proViding insurance 锄d other financial seⅣices to the process，ineVitably face a V撕ety of—sks，some risk m锄agement theo叫觚d practice of insurance comp锄ies market risk and credit risk preVention觚d management techniqu签are almost perfect．In recent years，operational risk has be∞widespread attention to the financial sector．Because of oper“onal risk is posed more complex