应用统计学 7 时间序列分析.pdf

时间序列分析 时间序列分析 §1、时间序列分析基础 为说明社会、经济、日常生活或管理工作的变 动情况，并作出正确的评价分析，为探讨某一社 会经济现象的规律和发展趋势，需要对时间序列 数据进行分析研究。 时间序列分析提供了对研究对象时间序列数据 定性与定量相结合的动态分析方法，它在管理中 得到了广泛的应用。 时间序列分析 时间序列分析 一、时间序列数据的特征 1、时间序列的定义 反映社会经济现象的数据大部分是按时间序列 记录的，这些记录的观察值的序列叫做时间序 列。 时间序列数据是指在相同时间间隔观测、记录 一个变量或过程的特征值，按时间先后顺序排列 x , x , L, x 的数列： 1 2 n i=1,2, …,n 其中，xt 为第t 次观测所对应的观测值。 时间序列分析 时间序列分析 2 、时间序列的分类 ⑴按观测特点分类 定时观测— 离散时间序列。如月报、季报 等； 连续观测— 连续时间序列。如日气温记录曲 线、心电图曲线等。 ⑵按数据生成特点分类 时点序列— 描述观测对象在观测时刻的状 态。如年末人口统计数据、各月企业数量等； 时间序列分析 时间序列分析 时期序列— 描述在一定时间间隔内观测对象 的累计值。如各年度的GDP、商店各月度的销售 额等。 3、时间序列数据的特点 ⑴序列中的每一个数据xt 所包含的时间因素相 同。例如，每个数据所包含的时段长度可以是 年、季、月、日等，但在同一序列中必须相同； ⑵序列中的数据应按时间顺序排列，中间既不 能有间隔，也不能次序颠倒； 时间序列分析 时间序列分析 ⑶序列中的数据必须统一单位。对于不同年份 的经济数据，最好用不变价或可比价； ⑷时间序列中的每一个数都与一个具体时间相 对应。通常，在列表时，同时列出数据序号、时 间、数值。 时间序列分析 时间序列分析 二、时间序列的构成成分 时间序列反映某一现象随时间变动而呈现的变 化趋势。影响其变化的因素很多，包括自然、经 济、社会和文化等，它们各自所起的推动或制约 作用各不相同。 在诸多影响因素中，有些对事物的发展变化具 有长期的决定性作用，使序列变动呈现出一定的 规律性；有些则起着短期的、非决定性的作用。 它们使序列呈现波动性、周期性和不规则性变 动。 时间序列分析 时间序列分析 时间序列各观测值xt 所反映的变化正是多种影 响因素共同作用的结果。通常，把时间序列的变 动的作用因素归纳为四种：即长期趋势( T ) 、季 节变动( S ) 、循环变动( C ) 和不规则波动( I ) 。有 时称它们为构成时间序列变动的趋势分量。 时间序列分析 时间序列分析 1、长期趋势( T ) 长期趋势变动是指时间序列在一个长时间段上 的变动，它代表序列变动中的方向性趋势。 长期趋势是由于各种固定因素作用于同一方向 而形成，它受根本性因素的作用和制约。不同的 趋势线是由于固定因素作用的不同而引起。就经 济系统而言，它有基本经济力量的作用而决定， 如社会经济发展水平、收入水平、人口变动、消 费习惯变化、通货膨胀、技术进步等因素的作 用。 时间序列分析 时间序列分析 根据变动趋势的特点，可分为直线趋势和曲线