基于关联规则的期货风险规避系统研究与实现-信息与通信工程专业论文.docxVIP

万方数据 万方数据 独 创 性 声 明 本人声明，所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及 取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外， 论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 武汉理工大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一 同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说 明并表示了谢意。 签 名： 日 期： 学位论文使用授权书 本人完全了解武汉理工大学有关保留、使用学位论文的规定，即 学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版， 允许论文被查阅和借阅。本人承诺所提交的学位论文（含电子学位论 文）为答辩后经修改的最终定稿学位论文，并授权武汉理工大学可以 将本学位论文的全部内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、 缩印或其他复制手段保存或汇编本学位论文。同时授权经武汉理工大 学认可的国家有关机构或论文数据库使用或收录本学位论文，并向社 会公众提供信息服务。 （保密的论文在解密后应遵守此规定） 研究生（签名）： 导师（签名）： 日期 摘要 随着经济的迅速发展，期货交易在世界经济中所占的分量越来越重，作为一 种高级的商品交易形式和现代投资方法，期货有着巨大的发展潜力。由于期货市 场灵活，又有着很强的“杠杆效应”，它不仅仅充满了机遇，同样也充满了风险。 从投资者的角度来讲如何把握机遇，规避风险很重要，同样从投资者的代理，即 期货经纪公司的角度来讲，这一点同样重要。数据挖掘作为知识发现的重要工具， 能够从大量的数据中发现有价值的信息，而这一点，正好适用于期货交易中的大 量交易记录。这些记录作为金融数据具有高度的完整性，而记录中又包含交易者 的各种交易信息。因此为了研究交易者的交易行为和习惯对期货风险的影响，我 们利用关联规则分析来对期货交易者的交易记录进行挖掘，找出交易行为和风险 间可能的潜在联系，发现相关规则，实现对风险的预警和规避。本文对于基于关 联规则的期货风险规避系统进行了研究，主要工作如下： （1）介绍了期货的相关背景知识，从交易特点，市场机制和国内外发展的 角度进行论述；介绍了关联规则挖掘的基本理论和基本方法，着重对关联规则挖 掘的过程进行了说明，并根据关联规则的不同对规则进行了分类，重点分析了 Apriori 算法，介绍了算法的算法思想、内容性质，详细介绍了算法的具体步骤， 并给出了伪代码描述。 （2）研究并实现了一个期货风险规避系统，对系统进行需求分析和功能设 计，针对我国期货市场中的交易者面临的风险，把关联规则挖掘和风险规避相结 合，利用关联规则挖掘计算行为风险规则，利用该规则帮助期货公司对客户风险 进行预警，达到风险规避的目的。 （3）提出了一种基于矩阵处理的 Apriori 改进算法并对算法效率改进进行实 验验证，把事务库中存储的数据转化映射到一个布尔矩阵中，利用 Apriori 的性 质及其推论对矩阵进行压缩，通过对矩阵进行操作处理找出所有的频繁项集，从 而避免反复扫描整个事务库，提高了算法的效率。 （4）针对期货市场中的交易者的行为和风险间的关系，提出了行为风险规 则的概念，用关联规则进行表示。 系统实现后，用实际期货交易数据进行测试，能够有效的计算出行为风险规 则，达到了预期的效果。 关键词：期货风险，关联规则，矩阵处理，风险规避 I Abstract With the rapid development of economy, the futures trading plays an more and more important role in the world economy. As a kind of advanced commodity transaction form and a modern investment method, the futures has a huge development potential. Due to the flexibility and a strong leverage effect of the futures market, the futures trading is not only full of opportunities, but also full of risks. To the investors, it is very important to grasp the opportunity and avoid risks. And to the agents of investors, namely the futures commission merchants, it is also very important. As an import