基于超效率DEA模型的中国城市商业银行效率实证研究-金融学专业论文.docxVIP

摘要 摘要 i i 摘 要 近几年，通过合并重组、跨区域经营、引入战略投资者等举措，中国城市商业银 行得到快速发展，经营状况不断改善，综合实力不断增强，资本充足率和盈利能力得 到较大提升，不良贷款率逐渐降低，城市商业银行发展势头迅猛。但是存款保险制度 的推出和存贷利差的进一步缩小，使得中国城市商业银行生存压力加大。因此，有必 要对中国城市商业银行效率状况进行研究，以应对复杂多变的市场环境，在激烈的市 场竞争中占有一席之地。 本文运用超效率 DEA 模型和 Malmquist 模型实证分析中国城商行的效率，并用 面板数据随机效应模型对其影响因素进行探究。本文分为六个部分。 第一章为绪论，主要介绍了论文研究背景及意义，探究了相关的研究成果，总结 了研究方法和论文的局限性，并列出了本论文的研究框架。 第二章为理论介绍，界定了银行效率的定义，分析了测算银行效率的方法，重点 介绍了 DEA、超效率 DEA 及 Malmquist 模型，为全文的研究提供了理论支撑。 第三章主要介绍了中国城商行的整体发展现状，从资产规模、资本充足率、不良 贷款率、盈利能力等方面定性的分析了中国城商行的发展现状。 第四章在前文研究的理论基础上，选取中国 34 家城市商业银行作为研究对象， 样本时间为 2007-2013 年，运用超效率 DEA 模型测度了中国城商行的效率。实证结 果表明全国城商行的经营效率整体呈现上升趋势，而促使这一改变的原因主要在于纯 技术效率的提升。分类型看，城市商业银行整体效率低于国有银行和股份制银行，体 现一定的类别差异性。分区域来看，东部省份研究样本下商业银行整体效率值要高于 中部省份和西部省份，体现出一定的地区差异性。 第五章运用面板数据随机效应模型对中国城商行效率的影响因素进行实证研究。 得出资产规模的扩大和存贷比率的提高会提升中国城市商业银行效率，不良贷款率、 股权结构对中国城市商业银行效率的提升有显著的抑制作用；资本充足率与中国城市 商业银行效率的关系不显著。 第六章为对策建议，并针对实证结果为中国城市商业银行效率的提高提出有效的 建议，包括调整资产规模、加强中间业务、优化股权结构以及加强风险管理等。 本文的创新之处在于：第一，运用超效率 DEA 模型测量了中国城市商业银行的 基于超效率 基于超效率 DEA 模型的中国城市商业银行效率实证研究 ii ii 效率，有效的解决了 DEA 值都为 1 的城商行效率排序问题。第二，把中国城市商业 银行分为东部、中部和西部三个区域，比较分析三类城市商业银行的效率值，并和 5 大国有银行和 8 家股份制银行的效率做了比较。第三，运用超效率 DEA 求出的技术 效率值作为被解释变量，银行效率的影响因素作为解释变量，建立面板数据随机效应 模型进行回归。 关键词：城市商业银行；效率；超效率 DEA 模型；随机效应模型 Abstract Abstract PAGE PAGE iii Abstract In recent years, Through consolidation, cross-regional operation and introducing strategic investors, Chinese city commercial banks had great progress on assets, credit and profit.The Business conditions and comprehensive strength of Chinese city commercial banks become more and more stronger.But the upcoming deposit insurance system and intense market competition make the bank area face to intense market competition.City commercial banks have the serious problems to improve comprehensive competitiveness in order to realize the sustainable development.Therefore,it has important practical significance to the study of city commercial bank efficiency in order to adjust to the complex and volatile market environment. This article use efficiency DEA mod